PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABIX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABIX с TPDAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SABIX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABIX и TPDAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-2.31%13.01%12.49%15.20%-11.36%14.93%9.53%18.72%-8.74%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.78%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.48%

Доходность по периодам

С начала года, SABIX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.78%.

SABIX

1 день
0.08%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-0.88%
1 год
16.43%
3 года*
11.50%
5 лет*
6.43%
10 лет*
—

TPDAX

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.82%
С начала года
9.78%
6 месяцев
14.59%
1 год
28.37%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.80%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с SABIX:
SABIX с VBRSABIX с LUNAXSABIX с SBMIXSABIX с SMICXSABIX с SAMIXSABIX с SMBPXSABIX с SHPAX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с EFAVTPDAX с VTITPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий SABIX и TPDAX

SABIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

SABIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABIX
Ранг доходности на риск SABIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABIXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.17

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.82

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.55

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

13.15

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABIX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABIX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABIX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABIXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.17

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.97

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.60

-0.11

Корреляция

Корреляция между SABIX и TPDAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABIX и TPDAX

Дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.06%9.83%3.12%2.81%7.12%9.63%1.82%3.72%3.06%0.00%0.00%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%

Просадки

Сравнение просадок SABIX и TPDAX

Максимальная просадка SABIX за все время составила -29.06%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABIX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABIXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-22.29%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-7.58%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-17.58%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-4.56%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-4.94%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.05%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SABIX и TPDAX

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что SABIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABIXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

3.96%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

9.87%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

12.30%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

10.13%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

9.87%

+4.50%