PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABIX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SABIX с TPDAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SABIX (Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio) and TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, SABIX returned 7.55%/yr vs 8.42%/yr for TPDAX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SABIX charges 0.99%/yr vs 1.37%/yr for TPDAX.

Доходность

Сравнение доходности SABIX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SABIX показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 10.43%.

SABIX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.06%
С начала года
6.28%
6 месяцев
5.97%
1 год
16.54%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—

TPDAX

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.21%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.52%
1 год
24.53%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.42%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SABIX и TPDAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		6.28%13.01%12.49%15.20%-11.36%14.93%9.53%18.72%-8.74%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		10.43%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.48%

Correlation

The correlation between SABIX and TPDAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

0.60

Over the past year, the correlation between SABIX and TPDAX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с SABIX:
SABIX с SMICXSABIX с SAMIXSABIX с VBRSABIX с SMBPXSABIX с LUNAXSABIX с SBMIXSABIX с SLCGX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с EFAVTPDAX с VTITPDAX с FHLKXTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с PFTSX

Доходность на риск

SABIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABIX
Ранг доходности на риск SABIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABIXTPDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.23

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.87

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.28

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

11.23

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABIX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABIX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPDAX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABIX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABIXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.23

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SABIX и TPDAX

Максимальная просадка SABIX за все время составила -29.06%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABIX и TPDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SABIXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-22.29%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-7.58%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-7.58%

-7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-17.58%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-4.00%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.92%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.21%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SABIX и TPDAX

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 2.97% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SABIXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.84%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

9.48%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

11.14%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

10.17%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

9.89%

+4.42%

Сравнение комиссий SABIX и TPDAX

SABIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABIX и TPDAX

Дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		9.25%9.83%3.12%2.81%7.12%9.63%1.82%3.72%3.06%0.00%0.00%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%

Часто задаваемые вопросы

SABIX and TPDAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SABIX has higher volatility (2.97%) compared to TPDAX (2.84%). In terms of maximum drawdown, SABIX dropped -29.06% vs TPDAX's -22.29%.

TPDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SABIX и TPDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор