PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABIX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SABIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABIX и PALDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-3.06%13.01%12.49%15.20%-11.36%14.93%9.53%18.72%-8.74%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-5.92%

Доходность по периодам

С начала года, SABIX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

SABIX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-1.49%
1 год
12.33%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с SABIX:
SABIX с VBRSABIX с LUNAXSABIX с SBMIXSABIX с SAMIXSABIX с SMICXSABIX с SHPAXSABIX с SMBPX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с IBALXPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCD

Сравнение комиссий SABIX и PALDX

SABIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

SABIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABIX
Ранг доходности на риск SABIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABIXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.26

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.86

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.82

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

8.67

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.26

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.73

-0.25

Корреляция

Корреляция между SABIX и PALDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABIX и PALDX

Дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.14%9.83%3.12%2.81%7.12%9.63%1.82%3.72%3.06%0.00%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок SABIX и PALDX

Максимальная просадка SABIX за все время составила -29.06%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-26.16%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-8.20%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-20.47%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-4.16%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-4.16%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.72%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SABIX и PALDX

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SABIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.74%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

6.16%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

11.65%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

12.11%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

12.76%

+1.61%