PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABIX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SABIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABIX и CONWX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-3.06%13.01%12.49%15.20%-11.36%14.93%9.53%18.72%-8.74%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-4.55%

Доходность по периодам

С начала года, SABIX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.

SABIX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-1.49%
1 год
12.33%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с SABIX:
SABIX с VBRSABIX с LUNAXSABIX с SBMIXSABIX с SAMIXSABIX с SMICXSABIX с SHPAXSABIX с SMBPX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с VTTVXCONWX с MACIXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий SABIX и CONWX

SABIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

SABIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABIX
Ранг доходности на риск SABIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.71

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.37

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.21

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

12.51

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABIX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.71

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.79

-0.32

Корреляция

Корреляция между SABIX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABIX и CONWX

Дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.14%9.83%3.12%2.81%7.12%9.63%1.82%3.72%3.06%0.00%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок SABIX и CONWX

Максимальная просадка SABIX за все время составила -29.06%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABIX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-26.09%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-8.60%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-12.49%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-1.27%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-2.78%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.52%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SABIX и CONWX

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SABIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

2.25%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

5.47%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

10.70%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

10.27%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

11.16%

+3.21%