PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAAAX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAAAX с VTCLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SAAAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund) and VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SAAAX is a Tactical Allocation fund managed by BlackRock, while VTCLX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Over the past 10 years, SAAAX returned 4.15%/yr vs 15.49%/yr for VTCLX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAAAX charges 1.17%/yr vs 0.05%/yr for VTCLX.

Доходность

Сравнение доходности SAAAX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAAAX показывает доходность 7.90%, а VTCLX немного выше – 8.12%. За последние 10 лет акции SAAAX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 4.15% против 15.49% соответственно.

SAAAX

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.77%
С начала года
7.90%
6 месяцев
7.19%
1 год
16.83%
3 года*
9.07%
5 лет*
0.77%
10 лет*
4.15%

VTCLX

1 день
-1.34%
1 месяц
-0.97%
С начала года
8.12%
6 месяцев
6.73%
1 год
22.04%
3 года*
20.42%
5 лет*
12.32%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAAAX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund		7.90%12.09%3.65%6.58%-20.83%3.18%6.69%22.11%-7.45%13.09%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		8.12%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Correlation

The correlation between SAAAX and VTCLX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.60

The correlation between SAAAX and VTCLX shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SAAAX:
SAAAX с SCHDSAAAX с VOOSAAAX с GTAIXSAAAX с TTIFXSAAAX с VTMFXSAAAX с BDJSAAAX с ABRZX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с VTMFXVTCLX с IWOVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Доходность на риск

SAAAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAAAX
Ранг доходности на риск SAAAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAAAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAAAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAAAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAAAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAAAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAAAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAAAXVTCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.86

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.54

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.68

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

12.00

-2.57

SAAAX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAAAX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAAAX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAAAX и VTCLX

Максимальная просадка SAAAX за все время составила -29.23%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAAAX и VTCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAAAXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.23%

-55.18%

+25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-8.79%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.60%

-19.01%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-24.98%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.23%

-34.56%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-2.87%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-7.55%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.96%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SAAAX и VTCLX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) составляет 3.37%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что SAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAAAXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.88%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

10.01%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

12.69%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.94%

17.32%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

18.29%

-9.23%

Сравнение комиссий SAAAX и VTCLX

SAAAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAAAX и VTCLX

Дивидендная доходность SAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VTCLX в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund		2.75%2.97%2.21%2.00%10.43%8.24%5.25%12.81%3.30%4.96%7.41%2.95%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.92%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Часто задаваемые вопросы

SAAAX and VTCLX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTCLX has higher volatility (4.88%) compared to SAAAX (3.37%). In terms of maximum drawdown, SAAAX dropped -29.23% vs VTCLX's -55.18%.

VTCLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAAAX и VTCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор