Сравнение SAAAX с UPAAX
SAAAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAAAX charges 1.17%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности SAAAX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SAAAX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 4.15%
UPAAX
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAAAX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SAAAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund | -2.23% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -4.94% |
Correlation
The correlation between SAAAX and UPAAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAAAX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
SAAAX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SAAAX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAAAX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAAAX и UPAAX
Максимальная просадка SAAAX за все время составила -29.23%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAAAX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAAAX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.23% | -10.95% | -18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -8.49% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -5.21% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAAAX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAAAX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 35.86% | -26.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.94% | 35.86% | -25.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.06% | 35.86% | -26.80% |
Сравнение комиссий SAAAX и UPAAX
SAAAX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAAAX и UPAAX
Дивидендная доходность SAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAAAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund | 2.75% | 2.97% | 2.21% | 2.00% | 10.43% | 8.24% | 5.25% | 12.81% | 3.30% | 4.96% | 7.41% | 2.95% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAAAX and UPAAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAAAX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор