Сравнение SAAAX с GPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).
SAAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SAAAX и GPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAAAX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAAAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund | 3.11% | 12.09% | 3.65% | 6.58% | -20.83% | 3.18% | 6.69% | 22.11% | -7.45% | 13.09% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SAAAX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у GPIFX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции SAAAX превзошли акции GPIFX по среднегодовой доходности: 4.02% против 2.69% соответственно.
SAAAX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 4.02%
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAAAX и GPIFX
SAAAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Доходность на риск
SAAAX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
SAAAX
GPIFX
Сравнение SAAAX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAAAX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.93 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.20 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.80 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 2.26 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAAAX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.93 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.06 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SAAAX и GPIFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAAAX и GPIFX
Дивидендная доходность SAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности GPIFX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAAAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund | 2.88% | 2.97% | 2.21% | 2.00% | 10.43% | 8.24% | 5.25% | 12.81% | 3.30% | 4.96% | 7.41% | 2.95% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок SAAAX и GPIFX
Максимальная просадка SAAAX за все время составила -29.23%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAAAX и GPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAAAX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.23% | -16.72% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -3.50% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -16.72% | -12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.23% | -16.72% | -12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -2.34% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -4.07% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.24% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAAAX и GPIFX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что SAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAAAX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 1.40% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 1.81% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 2.76% | +7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 4.79% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.97% | 5.32% | +3.65% |