PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAAAX с GIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAAAX с GIPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).

SAAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SAAAX и GIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAAAX и GIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund		1.81%12.09%3.65%6.58%-20.83%3.18%6.69%22.11%-7.45%13.09%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-2.44%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%15.68%-6.52%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, SAAAX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции SAAAX уступали акциям GIPIX по среднегодовой доходности: 3.89% против 5.45% соответственно.

SAAAX

1 день
0.77%
1 месяц
-6.43%
С начала года
1.81%
6 месяцев
4.00%
1 год
11.45%
3 года*
6.51%
5 лет*
0.88%
10 лет*
3.89%

GIPIX

1 день
0.09%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.36%
1 год
8.91%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.82%
10 лет*
5.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Часто сравнивают с SAAAX:
SAAAX с SCHDSAAAX с VOOSAAAX с SIOAXSAAAX с ABRYXSAAAX с ABRZXSAAAX с ASFYXSAAAX с BDJ
Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с SAPEX

Сравнение комиссий SAAAX и GIPIX

SAAAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.

SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

SAAAX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAAAX
Ранг доходности на риск SAAAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAAAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAAAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAAAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAAAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAAAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAAAX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAAAXGIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.60

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.93

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

4.10

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAAAX vs. GIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAAAX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIPIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAAAX и GIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAAAXGIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.14

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.49

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.64

-0.23

Корреляция

Корреляция между SAAAX и GIPIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAAAX и GIPIX

Дивидендная доходность SAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности GIPIX в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund		2.92%2.97%2.21%2.00%10.43%8.24%5.25%12.81%3.30%4.96%7.41%2.95%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.95%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%

Просадки

Сравнение просадок SAAAX и GIPIX

Максимальная просадка SAAAX за все время составила -29.23%, примерно равная максимальной просадке GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAAAX и GIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAAAXGIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.23%

-29.46%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-6.33%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-20.65%

-8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.23%

-20.65%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-5.50%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-3.70%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.65%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SAAAX и GIPIX

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что SAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAAAXGIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

2.94%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

4.78%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

8.09%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.83%

7.93%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.97%

8.06%

+0.91%