PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAAAX с COTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAAAX с COTZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).

SAAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SAAAX и COTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAAAX и COTZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund		3.11%12.09%3.65%6.58%-20.83%3.18%6.69%22.11%-7.45%13.09%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		-1.58%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%15.15%-1.17%3.33%

Доходность по периодам

С начала года, SAAAX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции SAAAX уступали акциям COTZX по среднегодовой доходности: 4.02% против 7.08% соответственно.

SAAAX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.44%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.79%
1 год
12.10%
3 года*
6.96%
5 лет*
0.93%
10 лет*
4.02%

COTZX

1 день
1.22%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.40%
1 год
12.29%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.20%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund

Columbia Thermostat Fund

Часто сравнивают с SAAAX:
SAAAX с SCHDSAAAX с VOOSAAAX с ECATSAAAX с FASGXSAAAX с GIPIXSAAAX с NASDXSAAAX с PAUIX
Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с FXAIXCOTZX с SPYCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG

Сравнение комиссий SAAAX и COTZX

SAAAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.

SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund
COTZX
Columbia Thermostat Fund

Доходность на риск

SAAAX vs. COTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAAAX
Ранг доходности на риск SAAAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAAAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAAAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAAAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAAAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAAAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAAAX c COTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAAAXCOTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.49

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.39

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.41

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

12.35

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAAAX vs. COTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAAAX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COTZX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAAAX и COTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAAAXCOTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.49

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.58

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.96

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.21

Корреляция

Корреляция между SAAAX и COTZX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAAAX и COTZX

Дивидендная доходность SAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности COTZX в 3.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund		2.88%2.97%2.21%2.00%10.43%8.24%5.25%12.81%3.30%4.96%7.41%2.95%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.42%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%

Просадки

Сравнение просадок SAAAX и COTZX

Максимальная просадка SAAAX за все время составила -29.23%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAAAX и COTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAAAXCOTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.23%

-47.48%

+18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-5.40%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-17.80%

-11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.23%

-17.80%

-11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-2.62%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-3.49%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.05%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SAAAX и COTZX

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что SAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAAAXCOTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

2.55%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

3.61%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

8.58%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

7.30%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.97%

7.36%

+1.61%