PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAAAX с ABRYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAAAX с ABRYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).

SAAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SAAAX и ABRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAAAX и ABRYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund		3.11%12.09%3.65%6.58%-20.83%3.18%6.69%22.11%-7.45%13.09%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		12.72%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%9.76%-6.73%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, SAAAX показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции SAAAX уступали акциям ABRYX по среднегодовой доходности: 4.02% против 5.02% соответственно.

SAAAX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.44%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.79%
1 год
12.10%
3 года*
6.96%
5 лет*
0.93%
10 лет*
4.02%

ABRYX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.73%
1 год
19.62%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Часто сравнивают с SAAAX:
SAAAX с SCHDSAAAX с VOOSAAAX с ABRZXSAAAX с COTZXSAAAX с ECATSAAAX с FASGXSAAAX с GIPIX
Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с RPARABRYX с GALABRYX с NESN.SWABRYX с QQQABRYX с GUGABRYX с GOIIXABRYX с SAPEX

Сравнение комиссий SAAAX и ABRYX

SAAAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.

SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Доходность на риск

SAAAX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAAAX
Ранг доходности на риск SAAAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAAAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAAAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAAAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAAAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAAAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAAAX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAAAXABRYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.21

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.84

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.85

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

11.27

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAAAX vs. ABRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAAAX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа ABRYX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAAAX и ABRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAAAXABRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.21

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.36

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.61

-0.20

Корреляция

Корреляция между SAAAX и ABRYX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAAAX и ABRYX

Дивидендная доходность SAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности ABRYX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund		2.88%2.97%2.21%2.00%10.43%8.24%5.25%12.81%3.30%4.96%7.41%2.95%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		3.15%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%

Просадки

Сравнение просадок SAAAX и ABRYX

Максимальная просадка SAAAX за все время составила -29.23%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAAAX и ABRYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAAAXABRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.23%

-26.63%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-6.93%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-19.17%

-10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.23%

-26.63%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-1.56%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-4.68%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.75%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SAAAX и ABRYX

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) имеют волатильность 4.08% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAAAXABRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.10%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

7.58%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

9.38%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

12.13%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.97%

10.88%

-1.91%