Сравнение SAA с QQUP
SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%) while QQUP tracks the Nasdaq-100 Mega Index (200%). Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SAA и QQUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у QQUP с доходностью 14.60%.
SAA
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 31.32%
- 6 месяцев
- 28.51%
- 1 год
- 62.97%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 11.50%
QQUP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAA и QQUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 31.32% | 20.01% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 14.60% | 44.45% |
Correlation
The correlation between SAA and QQUP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAA vs. QQUP — Ранг доходности на риск
SAA
QQUP
Сравнение SAA c QQUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Top QQQ (QQUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAA | QQUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAA | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.77 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок SAA и QQUP
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки QQUP в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и QQUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAA | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -37.67% | -49.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -6.33% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.42% | -9.18% | -18.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и QQUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAA | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.85% | 38.44% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.55% | 38.44% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.12% | 38.44% | +7.68% |
Сравнение комиссий SAA и QQUP
И SAA, и QQUP имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и QQUP
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности QQUP в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.42% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.77% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SAA and QQUP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAA and QQUP have the same expense ratio: 0.95% per year.
SAA has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.42% for QQUP.
SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while QQUP tracks Nasdaq-100 Mega Index (200%).
Подберите оптимальное распределение для SAA и QQUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор