Сравнение QQUP с QQQU
QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) and QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - QQUP tracks the Nasdaq-100 Mega Index (200%) while QQQU tracks the Indxx Magnificent 7 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, QQUP returned 31.81% vs 27.19% for QQQU. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQUP charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for QQQU.
Доходность
Сравнение доходности QQUP и QQQU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQUP показывает доходность -5.71%, что значительно выше, чем у QQQU с доходностью -13.38%.
QQUP
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 31.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQU
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -19.08%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -16.58%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQUP и QQQU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | -5.71% | 45.33% |
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | -13.38% | 50.43% |
Correlation
The correlation between QQUP and QQQU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between QQUP and QQQU has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQUP vs. QQQU — Ранг доходности на риск
QQUP
QQQU
Сравнение QQUP c QQQU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQUP | QQQU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.75 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 2.23 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQUP и QQQU
Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки QQQU в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и QQQU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQUP | QQQU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -53.70% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.67% | -36.29% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.94% | -22.63% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -13.37% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 12.21% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQUP и QQQU
ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) имеют волатильность 14.05% и 14.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQUP | QQQU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 14.57% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.57% | 30.84% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.06% | 41.18% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.76% | 53.18% | -13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.76% | 53.18% | -13.42% |
Сравнение комиссий QQUP и QQQU
QQUP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QQQU в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQUP и QQQU
Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности QQQU в 11.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | 11.02% | 9.62% | 2.75% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.51% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQUP and QQQU have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQU has higher volatility (14.57%) compared to QQUP (14.05%). In terms of maximum drawdown, QQUP dropped -37.67% vs QQQU's -53.70%.
On 1-year performance, QQUP leads with 31.81% vs 27.19% for QQQU. On fees, QQUP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QQUP has been the lower-risk option at 14.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQUP has performed better with a 31.81% return vs 27.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQUP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for QQQU.
QQQU has the higher dividend yield at 11.02%, compared with 0.51% for QQUP.
QQUP tracks Nasdaq-100 Mega Index (200%), while QQQU tracks Indxx Magnificent 7 Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for QQUP and 0.98% for QQQU.
QQUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQUP и QQQU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор