Сравнение QQUP с MAGX
QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both Leveraged Equities funds. QQUP is passively managed, while MAGX is actively managed. Over the past year, QQUP returned 31.81% vs 20.38% for MAGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQUP и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQUP показывает доходность -5.71%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -15.34%.
QQUP
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 31.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -19.24%
- С начала года
- -15.34%
- 6 месяцев
- -18.65%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQUP и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | -5.71% | 45.33% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -15.34% | 45.63% |
Correlation
The correlation between QQUP and MAGX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between QQUP and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQUP vs. MAGX — Ранг доходности на риск
QQUP
MAGX
Сравнение QQUP c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQUP | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.55 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 1.61 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQUP и MAGX
Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQUP | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -54.19% | +16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.67% | -37.24% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.94% | -22.83% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -13.80% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 12.67% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQUP и MAGX
Текущая волатильность для ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) составляет 14.05%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что QQUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQUP | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 15.34% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.57% | 31.76% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.06% | 41.65% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.76% | 53.73% | -13.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.76% | 53.73% | -13.97% |
Сравнение комиссий QQUP и MAGX
И QQUP, и MAGX имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQUP и MAGX
Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности MAGX в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.42% | 2.05% | 0.86% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.51% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQUP and MAGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGX has higher volatility (15.34%) compared to QQUP (14.05%). In terms of maximum drawdown, QQUP dropped -37.67% vs MAGX's -54.19%.
On 1-year performance, QQUP leads with 31.81% vs 20.38% for MAGX. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QQUP has been the lower-risk option at 14.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQUP has performed better with a 31.81% return vs 20.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQUP and MAGX have the same expense ratio: 0.95% per year.
MAGX has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.51% for QQUP.
They also come from different issuers: ProShares and Roundhill.
QQUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQUP и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор