PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение S7XE.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности S7XE.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам S7XE.DE и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
-5.44%86.82%30.66%28.83%0.46%39.15%-23.11%18.12%-32.15%14.80%
GLD
SPDR Gold Shares
12.17%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%
Разные валюты инструментов

S7XE.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S7XE.DE показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции S7XE.DE имеют среднегодовую доходность 13.53%, а акции GLD немного впереди с 13.75%.


S7XE.DE

1 день
4.52%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
6.25%
1 год
35.12%
3 года*
41.01%
5 лет*
28.42%
10 лет*
13.53%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-11.22%
С начала года
10.30%
6 месяцев
22.63%
1 год
39.68%
3 года*
30.10%
5 лет*
22.03%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий S7XE.DE и GLD

S7XE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

S7XE.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

S7XE.DE
Ранг доходности на риск S7XE.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XE.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XE.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XE.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S7XE.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


S7XE.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.55

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.99

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.32

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

8.00

-1.06

S7XE.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S7XE.DE на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S7XE.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


S7XE.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.55

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.34

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.93

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.67

-0.46

Корреляция

Корреляция между S7XE.DE и GLD составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов S7XE.DE и GLD

Ни S7XE.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок S7XE.DE и GLD

Максимальная просадка S7XE.DE за все время составила -65.33%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XE.DE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


S7XE.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.33%

-45.56%

-19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.42%

-19.21%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-21.03%

-14.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.10%

-22.00%

-41.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-11.71%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-16.17%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

5.25%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности S7XE.DE и GLD

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 10.05% и 10.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


S7XE.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

10.37%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

23.27%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

25.71%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

16.48%

+8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.78%

14.82%

+13.96%