Сравнение S7XE.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
S7XE.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S7XE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO STOXX® Optimised Banks. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности S7XE.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам S7XE.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S7XE.DE Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | -5.44% | 86.82% | 30.66% | 28.83% | 0.46% | 39.15% | -23.11% | 18.12% | -32.15% | 14.80% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.17% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Разные валюты инструментов
S7XE.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S7XE.DE показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции S7XE.DE имеют среднегодовую доходность 13.53%, а акции GLD немного впереди с 13.75%.
S7XE.DE
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- 41.01%
- 5 лет*
- 28.42%
- 10 лет*
- 13.53%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий S7XE.DE и GLD
S7XE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
S7XE.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
S7XE.DE
GLD
Сравнение S7XE.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S7XE.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.55 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.99 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.32 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 8.00 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S7XE.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.55 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 1.34 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.93 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.67 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между S7XE.DE и GLD составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S7XE.DE и GLD
Ни S7XE.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок S7XE.DE и GLD
Максимальная просадка S7XE.DE за все время составила -65.33%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XE.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| S7XE.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.33% | -45.56% | -19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.42% | -19.21% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | -21.03% | -14.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.10% | -22.00% | -41.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -11.71% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -16.17% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 5.25% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности S7XE.DE и GLD
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 10.05% и 10.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| S7XE.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 10.37% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 23.27% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 25.71% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 16.48% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 14.82% | +13.96% |