Сравнение S7XE.DE с GDMN
S7XE.DE (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - S7XE.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Optimised Banks, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. S7XE.DE is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, S7XE.DE returned 44.23%/yr vs 51.69%/yr for GDMN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. S7XE.DE charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности S7XE.DE и GDMN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
S7XE.DE торгуется в EUR, в то время как GDMN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDMN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S7XE.DE показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -10.88%.
S7XE.DE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 44.23%
- 5 лет*
- 28.00%
- 10 лет*
- 14.41%
GDMN
- 1 день
- -10.07%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -10.88%
- 6 месяцев
- -5.40%
- 1 год
- 60.82%
- 3 года*
- 51.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S7XE.DE и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S7XE.DE Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 4.99% | 86.82% | 30.66% | 28.83% | 0.46% | 3.11% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -10.88% | 197.09% | 36.70% | 9.58% | -9.33% | 4.76% |
Correlation
The correlation between S7XE.DE and GDMN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between S7XE.DE and GDMN shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S7XE.DE vs. GDMN — Ранг доходности на риск
S7XE.DE
GDMN
Сравнение S7XE.DE c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S7XE.DE | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.47 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 3.68 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S7XE.DE | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.01 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.77 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок S7XE.DE и GDMN
Максимальная просадка S7XE.DE за все время составила -65.33%, что больше максимальной просадки GDMN в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XE.DE и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S7XE.DE | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.33% | -47.07% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.42% | -41.62% | +24.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -41.62% | +21.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -41.62% | +39.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.01% | -18.33% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 16.56% | -11.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности S7XE.DE и GDMN
Текущая волатильность для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) составляет 6.10%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 17.74%. Это указывает на то, что S7XE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S7XE.DE | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 17.74% | -11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 51.09% | -31.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 60.26% | -36.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 45.01% | -19.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.66% | 45.01% | -16.35% |
Сравнение комиссий S7XE.DE и GDMN
S7XE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S7XE.DE и GDMN
S7XE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.09% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
S7XE.DE Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
S7XE.DE and GDMN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S7XE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S7XE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.
S7XE.DE is categorized as Financials Equities, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for S7XE.DE and 0.45% for GDMN.
Подберите оптимальное распределение для S7XE.DE и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор