PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S5EE.L с UC04.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение S5EE.L с UC04.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L).

S5EE.L и UC04.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S5EE.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Elite ESG Index USD. Фонд был запущен 21 февр. 2025 г.. UC04.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности S5EE.L и UC04.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам S5EE.L и UC04.L

2026 (YTD)20252024202320222021
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		-3.50%11.67%20.01%22.12%-9.72%28.03%
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		-3.30%9.28%27.38%20.52%-10.51%25.40%

Доходность по периодам

С начала года, S5EE.L показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у UC04.L с доходностью -3.30%.

S5EE.L

1 день
2.18%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
3.09%
1 год
14.44%
3 года*
14.65%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—

UC04.L

1 день
1.62%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.22%
1 год
14.74%
3 года*
15.66%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с GLDS5EE.L с VOOS5EE.L с V3NM.LS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с 5ESG.L
Часто сравнивают с UC04.L:
UC04.L с HMCA.LUC04.L с SMHUC04.L с QQQUC04.L с ^GSPCUC04.L с SPYUC04.L с SPX5.LUC04.L с SEMC.L

Сравнение комиссий S5EE.L и UC04.L

S5EE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии UC04.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

S5EE.L vs. UC04.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
UC04.L
Ранг доходности на риск UC04.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC04.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC04.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC04.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC04.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC04.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5EE.L c UC04.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S5EE.LUC04.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.96

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.90

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

6.39

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S5EE.L vs. UC04.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5EE.L на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC04.L равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5EE.L и UC04.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S5EE.LUC04.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.96

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.91

-0.05

Корреляция

Корреляция между S5EE.L и UC04.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S5EE.L и UC04.L

S5EE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC04.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		0.97%0.96%0.95%1.12%1.19%0.89%1.28%1.40%1.50%1.32%1.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок S5EE.L и UC04.L

Максимальная просадка S5EE.L за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки UC04.L в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5EE.L и UC04.L.

Загрузка...

Показатели просадок

S5EE.LUC04.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-25.93%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-10.40%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

-21.14%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-5.28%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-3.49%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.28%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности S5EE.L и UC04.L

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что S5EE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC04.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

S5EE.LUC04.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.76%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

8.43%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

15.30%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

14.84%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

15.89%

-1.25%