PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZV с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZV с PPA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - RZV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Value, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RZV returned 10.50%/yr vs 17.53%/yr for PPA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RZV charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности RZV и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZV показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 10.50% против 17.53% соответственно.

RZV

1 день
1.31%
1 месяц
3.43%
С начала года
19.32%
6 месяцев
17.69%
1 год
45.33%
3 года*
19.15%
5 лет*
9.13%
10 лет*
10.50%

PPA

1 день
2.10%
1 месяц
5.79%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.31%
1 год
28.82%
3 года*
30.12%
5 лет*
18.31%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZV и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		19.32%8.65%5.06%22.97%-6.80%45.95%-3.88%22.29%-19.66%1.25%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		10.82%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between RZV and PPA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.71

Over the past year, the correlation between RZV and PPA has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RZV и PPA

Секторы
RZV
PPA

Потребительский циклический сектор

26.1%

-

Промышленность

15.7%
90.1%

Энергетика

9.7%

-

Технологии

8.9%
9.8%

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Финансовые услуги

7.3%

-

Сырьевые материалы

6.4%

-

Недвижимость

5.0%

-

Коммуникационные услуги

4.2%
0.1%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

RZV
26.1%
PPA

-

Промышленность

RZV
15.7%
PPA
90.1%

Энергетика

RZV
9.7%
PPA

-

Технологии

RZV
8.9%
PPA
9.8%

Здравоохранение

RZV
8.8%
PPA

-

Потребительский защитный сектор

RZV
7.7%
PPA

-

Финансовые услуги

RZV
7.3%
PPA

-

Сырьевые материалы

RZV
6.4%
PPA

-

Недвижимость

RZV
5.0%
PPA

-

Коммуникационные услуги

RZV
4.2%
PPA
0.1%

Коммунальные услуги

RZV
0.4%
PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RWJRZV с RPVRZV с VBRRZV с IJRRZV с PSCCRZV с SPY
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

RZV vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZV c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RZVPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.51

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.20

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.11

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

6.14

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RZV vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZV на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа PPA равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZV и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RZVPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.51

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.99

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.85

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.66

-0.39

Просадки

Сравнение просадок RZV и PPA

Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZVPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-57.37%

-19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-13.71%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-15.24%

-14.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-18.37%

-11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.42%

-43.92%

-16.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.47%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-9.18%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

4.70%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RZV и PPA

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) составляет 5.27%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что RZV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZVPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

6.97%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

16.05%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

19.12%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

18.51%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

20.64%

+6.39%

Сравнение комиссий RZV и PPA

RZV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZV и PPA

Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности PPA в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.33%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%

Часто задаваемые вопросы

RZV and PPA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (6.97%) compared to RZV (5.27%). In terms of maximum drawdown, RZV dropped -77.11% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.53% vs 10.50% for RZV. On fees, RZV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RZV has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.53% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RZV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

RZV has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.38% for PPA.

RZV is categorized as Small Cap Value Equities, while PPA is Aerospace & Defense. RZV tracks S&P Small Cap 600 Pure Value, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.35% for RZV and 0.58% for PPA.

RZV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZV и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор