Сравнение RZV с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
RZV и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RZV и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZV и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 5.14% | 8.65% | 5.06% | 22.97% | -6.80% | 45.95% | -3.88% | 22.29% | -19.66% | 1.25% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, RZV показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 9.40% против 17.98% соответственно.
RZV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.40%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZV и PPA
RZV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
RZV vs. PPA — Ранг доходности на риск
RZV
PPA
Сравнение RZV c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZV | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.09 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.80 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.37 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 13.40 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZV | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.09 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.06 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.88 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.66 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между RZV и PPA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и PPA
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.51% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок RZV и PPA
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZV | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -57.37% | -19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -13.71% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -18.37% | -11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.42% | -43.92% | -16.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -8.56% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -9.19% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.45% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и PPA
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) составляет 6.24%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что RZV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZV | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 7.57% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 15.14% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 21.75% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 18.22% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 20.48% | +6.64% |