PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZV с ISCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZV с ISCV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) and ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - RZV tracks the S&P Small Cap 600 Pure Value while ISCV tracks the Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RZV returned 10.50%/yr vs 8.53%/yr for ISCV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RZV charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for ISCV.

Доходность

Сравнение доходности RZV и ISCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZV показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у ISCV с доходностью 11.28%. За последние 10 лет акции RZV превзошли акции ISCV по среднегодовой доходности: 10.50% против 8.53% соответственно.

RZV

1 день
1.31%
1 месяц
3.43%
С начала года
19.32%
6 месяцев
17.69%
1 год
45.33%
3 года*
19.15%
5 лет*
9.13%
10 лет*
10.50%

ISCV

1 день
1.09%
1 месяц
2.01%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.48%
1 год
29.98%
3 года*
16.49%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZV и ISCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		19.32%8.65%5.06%22.97%-6.80%45.95%-3.88%22.29%-19.66%1.25%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		11.28%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%19.51%-17.39%8.59%

Correlation

The correlation between RZV and ISCV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.91

The correlation between RZV and ISCV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RZV и ISCV

Секторы
RZV
ISCV

Потребительский циклический сектор

26.1%
13.4%

Промышленность

15.7%
12.1%

Энергетика

9.7%
7.2%

Технологии

8.9%
8.9%

Здравоохранение

8.8%
11.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
3.7%

Финансовые услуги

7.3%
21.1%

Сырьевые материалы

6.4%
5.8%

Недвижимость

5.0%
11.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
1.8%

Коммунальные услуги

0.4%
3.6%

Потребительский циклический сектор

RZV
26.1%
ISCV
13.4%

Промышленность

RZV
15.7%
ISCV
12.1%

Энергетика

RZV
9.7%
ISCV
7.2%

Технологии

RZV
8.9%
ISCV
8.9%

Здравоохранение

RZV
8.8%
ISCV
11.1%

Потребительский защитный сектор

RZV
7.7%
ISCV
3.7%

Финансовые услуги

RZV
7.3%
ISCV
21.1%

Сырьевые материалы

RZV
6.4%
ISCV
5.8%

Недвижимость

RZV
5.0%
ISCV
11.0%

Коммуникационные услуги

RZV
4.2%
ISCV
1.8%

Коммунальные услуги

RZV
0.4%
ISCV
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RWJRZV с RPVRZV с VBRRZV с IJRRZV с PSCCRZV с SPY
Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD

Доходность на риск

RZV vs. ISCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZV c ISCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RZVISCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.85

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.74

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.25

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

11.31

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RZV vs. ISCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZV на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCV равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZV и ISCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RZVISCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.85

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.37

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.37

-0.09

Просадки

Сравнение просадок RZV и ISCV

Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и ISCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZVISCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-63.14%

-13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-9.25%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-25.35%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-25.35%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.42%

-51.56%

-8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-9.14%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.66%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RZV и ISCV

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZVISCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

3.79%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

10.49%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

16.25%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

20.83%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

23.30%

+3.73%

Сравнение комиссий RZV и ISCV

RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ISCV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZV и ISCV

Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ISCV в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.86%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.33%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RZV and ISCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RZV has higher volatility (5.27%) compared to ISCV (3.79%). In terms of maximum drawdown, RZV dropped -77.11% vs ISCV's -63.14%.

On 10-year performance, RZV leads with 10.50% vs 8.53% for ISCV. On fees, ISCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISCV has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RZV has performed better with a 10.50% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for RZV.

ISCV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.33% for RZV.

RZV tracks S&P Small Cap 600 Pure Value, while ISCV tracks Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for RZV and 0.06% for ISCV.

RZV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZV и ISCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор