PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZG с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZG с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - RZG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Growth, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RZG returned 9.73%/yr vs 25.62%/yr for VGT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RZG charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности RZG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZG показывает доходность 20.35%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.73% против 25.62% соответственно.

RZG

1 день
1.87%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.35%
6 месяцев
18.94%
1 год
33.26%
3 года*
18.48%
5 лет*
5.24%
10 лет*
9.73%

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZG и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		20.35%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%19.18%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between RZG and VGT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.70

The correlation between RZG and VGT shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RZG и VGT

Секторы
RZG
VGT

Здравоохранение

22.0%
0.0%

Промышленность

18.2%
0.4%

Технологии

16.8%
98.5%

Финансовые услуги

15.0%
0.5%

Потребительский циклический сектор

8.8%
0.1%

Недвижимость

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%

-

Энергетика

3.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
0.5%

Сырьевые материалы

0.4%
0.0%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Здравоохранение

RZG
22.0%
VGT
0.0%

Промышленность

RZG
18.2%
VGT
0.4%

Технологии

RZG
16.8%
VGT
98.5%

Финансовые услуги

RZG
15.0%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

RZG
8.8%
VGT
0.1%

Недвижимость

RZG
7.6%
VGT

-

Потребительский защитный сектор

RZG
5.9%
VGT

-

Энергетика

RZG
3.0%
VGT
0.3%

Коммуникационные услуги

RZG
1.9%
VGT
0.5%

Сырьевые материалы

RZG
0.4%
VGT
0.0%

Коммунальные услуги

RZG
0.4%
VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с FDGRZG с TNARZG с ^GSPCRZG с IWCRZG с SPSM
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

RZG vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RZGVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.85

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.54

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.57

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

11.41

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RZG vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZG на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZG и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RZGVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.85

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.88

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

1.04

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.68

-0.30

Просадки

Сравнение просадок RZG и VGT

Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZGVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.52%

-54.63%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-16.40%

+7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.73%

-27.23%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

-35.07%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.02%

-35.07%

-18.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-2.35%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-7.95%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

5.13%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RZG и VGT

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) составляет 4.80%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что RZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZGVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

6.51%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

16.09%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

20.55%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

25.17%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

24.60%

+0.05%

Сравнение комиссий RZG и VGT

RZG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZG и VGT

Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.41%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

RZG and VGT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (6.51%) compared to RZG (4.80%). In terms of maximum drawdown, RZG dropped -58.52% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.62% vs 9.73% for RZG. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RZG has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.62% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for RZG.

RZG has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.31% for VGT.

RZG is categorized as Small Cap Growth Equities, while VGT is Technology Equities. RZG tracks S&P Small Cap 600 Pure Growth, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for RZG and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZG и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор