PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZG с SMMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZG с SMMD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) and SMMD (iShares Russell 2500 ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - RZG tracks the S&P Small Cap 600 Pure Growth while SMMD tracks the Russell 2500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RZG returned 6.19%/yr vs 7.64%/yr for SMMD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RZG charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SMMD.

Доходность

Сравнение доходности RZG и SMMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZG показывает доходность 28.86%, что значительно выше, чем у SMMD с доходностью 20.43%.

RZG

1 день
1.10%
1 месяц
9.84%
С начала года
28.86%
6 месяцев
24.63%
1 год
40.41%
3 года*
20.79%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.02%

SMMD

1 день
0.30%
1 месяц
3.50%
С начала года
20.43%
6 месяцев
17.74%
1 год
35.27%
3 года*
19.14%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZG и SMMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		28.86%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%12.80%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		20.43%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%11.27%

Correlation

The correlation between RZG and SMMD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2017 г.

0.89

The correlation between RZG and SMMD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RZG и SMMD

Секторы
RZG
SMMD

Здравоохранение

22.7%
10.9%

Технологии

18.4%
22.7%

Промышленность

16.8%
21.5%

Финансовые услуги

15.4%
12.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.9%

Недвижимость

5.5%
6.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
1.9%

Энергетика

2.7%
4.4%

Сырьевые материалы

0.4%
4.0%

Коммунальные услуги

0.4%
2.6%

Здравоохранение

RZG
22.7%
SMMD
10.9%

Технологии

RZG
18.4%
SMMD
22.7%

Промышленность

RZG
16.8%
SMMD
21.5%

Финансовые услуги

RZG
15.4%
SMMD
12.8%

Потребительский циклический сектор

RZG
9.1%
SMMD
9.9%

Недвижимость

RZG
5.5%
SMMD
6.1%

Потребительский защитный сектор

RZG
5.4%
SMMD
2.7%

Коммуникационные услуги

RZG
3.5%
SMMD
1.9%

Энергетика

RZG
2.7%
SMMD
4.4%

Сырьевые материалы

RZG
0.4%
SMMD
4.0%

Коммунальные услуги

RZG
0.4%
SMMD
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

iShares Russell 2500 ETF

Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с FDGRZG с ^GSPCRZG с TNARZG с SPSMRZG с IWC
Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG

Доходность на риск

RZG vs. SMMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZG c SMMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RZGSMMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.00

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.80

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

3.67

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

13.89

+2.01

RZG vs. SMMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZG на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMD равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZG и SMMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RZG и SMMD

Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что больше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и SMMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZGSMMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.52%

-41.06%

-17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-9.66%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.73%

-25.50%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

-28.26%

-10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.13%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.09%

-8.32%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.55%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RZG и SMMD

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) составляет 5.47%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что RZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZGSMMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.93%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

13.36%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

17.75%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

20.91%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

22.37%

+2.28%

Сравнение комиссий RZG и SMMD

RZG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZG и SMMD

Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SMMD в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.44%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.07%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RZG and SMMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMMD has higher volatility (5.93%) compared to RZG (5.47%). In terms of maximum drawdown, RZG dropped -58.52% vs SMMD's -41.06%.

On 5-year performance, SMMD leads with 7.64% vs 6.19% for RZG. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RZG has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMMD has performed better with a 7.64% return vs 6.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for RZG.

SMMD has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.44% for RZG.

RZG tracks S&P Small Cap 600 Pure Growth, while SMMD tracks Russell 2500 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for RZG and 0.15% for SMMD.

RZG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZG и SMMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор