Сравнение RZG с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
RZG и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RZG и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZG и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 6.17% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 21.01% | 17.76% | 14.25% | -8.70% | 19.18% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, RZG показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 8.94% против 17.98% соответственно.
RZG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 8.94%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZG и PPA
RZG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
RZG vs. PPA — Ранг доходности на риск
RZG
PPA
Сравнение RZG c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZG | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.09 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.80 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.37 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 13.40 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZG | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.09 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.06 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.88 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.66 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между RZG и PPA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZG и PPA
Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.46% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок RZG и PPA
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZG | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.52% | -57.37% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -13.71% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.33% | -18.37% | -19.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.02% | -43.92% | -10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -8.56% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -9.19% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.45% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и PPA
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что RZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZG | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 7.57% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 15.14% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 21.75% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 18.22% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 20.48% | +4.13% |