PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZG с PBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZG с PBW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) and PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) are both Small Cap Growth Equities funds from Invesco - RZG tracks the S&P Small Cap 600 Pure Growth while PBW tracks the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 10 years, RZG returned 9.73%/yr vs 10.92%/yr for PBW. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RZG charges 0.35%/yr vs 0.61%/yr for PBW.

Доходность

Сравнение доходности RZG и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZG показывает доходность 20.35%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 49.86%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям PBW по среднегодовой доходности: 9.73% против 10.92% соответственно.

RZG

1 день
1.87%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.35%
6 месяцев
18.94%
1 год
33.26%
3 года*
18.48%
5 лет*
5.24%
10 лет*
9.73%

PBW

1 день
0.82%
1 месяц
15.43%
С начала года
49.86%
6 месяцев
42.15%
1 год
151.04%
3 года*
8.67%
5 лет*
-9.90%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZG и PBW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		20.35%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%19.18%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		49.86%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%39.92%

Correlation

The correlation between RZG and PBW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.70

The correlation between RZG and PBW shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RZG и PBW

Секторы
RZG
PBW

Здравоохранение

22.0%

-

Промышленность

18.2%
34.3%

Технологии

16.8%
14.3%

Финансовые услуги

15.0%
1.4%

Потребительский циклический сектор

8.8%
13.9%

Недвижимость

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%
1.1%

Энергетика

3.0%
12.3%

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

0.4%
16.4%

Коммунальные услуги

0.4%
6.3%

Здравоохранение

RZG
22.0%
PBW

-

Промышленность

RZG
18.2%
PBW
34.3%

Технологии

RZG
16.8%
PBW
14.3%

Финансовые услуги

RZG
15.0%
PBW
1.4%

Потребительский циклический сектор

RZG
8.8%
PBW
13.9%

Недвижимость

RZG
7.6%
PBW

-

Потребительский защитный сектор

RZG
5.9%
PBW
1.1%

Энергетика

RZG
3.0%
PBW
12.3%

Коммуникационные услуги

RZG
1.9%
PBW

-

Сырьевые материалы

RZG
0.4%
PBW
16.4%

Коммунальные услуги

RZG
0.4%
PBW
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с FDGRZG с TNARZG с ^GSPCRZG с IWCRZG с SPSM
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP

Доходность на риск

RZG vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZG c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RZGPBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
3.77

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.92

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

7.15

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

19.85

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RZG vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZG на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа PBW равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZG и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RZGPBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

3.77

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.23

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.28

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.03

+0.40

Просадки

Сравнение просадок RZG и PBW

Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и PBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZGPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.52%

-89.02%

+30.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-21.24%

+12.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.73%

-68.04%

+42.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

-84.50%

+46.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.02%

-89.02%

+35.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-62.23%

+62.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-62.91%

+50.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

7.64%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RZG и PBW

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) составляет 4.80%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что RZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZGPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

13.11%

-8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

28.20%

-14.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

40.32%

-21.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

42.91%

-19.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

38.75%

-14.10%

Сравнение комиссий RZG и PBW

RZG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZG и PBW

Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности PBW в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.59%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.41%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%

Часто задаваемые вопросы

RZG and PBW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (13.11%) compared to RZG (4.80%). In terms of maximum drawdown, RZG dropped -58.52% vs PBW's -89.02%.

On 10-year performance, PBW leads with 10.92% vs 9.73% for RZG. On fees, RZG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RZG has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PBW has performed better with a 10.92% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RZG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

PBW has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.41% for RZG.

RZG tracks S&P Small Cap 600 Pure Growth, while PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Their fees differ too: 0.35% for RZG and 0.61% for PBW.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZG и PBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор