Сравнение RZG с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
RZG и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RZG и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZG и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 6.17% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 21.01% | 17.76% | 14.25% | -8.70% | 19.18% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
Доходность по периодам
С начала года, RZG показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции RZG превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 8.94% против 6.57% соответственно.
RZG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 8.94%
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZG и PBW
RZG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
RZG vs. PBW — Ранг доходности на риск
RZG
PBW
Сравнение RZG c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZG | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.37 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.88 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 4.83 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 13.26 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZG | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.37 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.44 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.17 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.07 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между RZG и PBW составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZG и PBW
Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.46% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок RZG и PBW
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZG | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.52% | -89.02% | +30.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -21.24% | +7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.33% | -84.98% | +46.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.02% | -89.02% | +35.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -73.91% | +70.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -62.86% | +50.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 7.74% | -4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и PBW
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) составляет 8.32%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что RZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZG | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 11.75% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 31.89% | -17.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 42.80% | -20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 42.93% | -19.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 38.48% | -13.87% |