Сравнение RZG с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
RZG и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RZG и FSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZG и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 6.17% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 21.01% | 17.76% | 0.89% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 2.86% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, RZG показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 2.86%.
RZG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 8.94%
FSMD
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZG и FSMD
RZG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.
Доходность на риск
RZG vs. FSMD — Ранг доходности на риск
RZG
FSMD
Сравнение RZG c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZG | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.85 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.33 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.35 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 5.66 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZG | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.85 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.44 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между RZG и FSMD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZG и FSMD
Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FSMD в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.46% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.35% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RZG и FSMD
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и FSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZG | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.52% | -40.67% | -17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -12.63% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.33% | -22.16% | -16.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -4.60% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -6.12% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.02% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и FSMD
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что RZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZG | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 6.62% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 11.37% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 20.08% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 18.43% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 21.54% | +3.07% |