PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYWWX с DRCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWWX с DRCVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -27.68%/yr vs -4.15%/yr for DRCVX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. RYWWX charges 1.87%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.

Доходность

Сравнение доходности RYWWX и DRCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWWX показывает доходность -15.21%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -27.68% против -4.15% соответственно.

RYWWX

1 день
3.99%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-15.21%
6 месяцев
-13.53%
1 год
-42.46%
3 года*
-34.20%
5 лет*
-19.20%
10 лет*
-27.68%

DRCVX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.09%
1 год
9.67%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
-4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWWX и DRCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		-15.21%-51.31%-17.03%-28.06%2.55%17.09%-57.70%-39.99%23.02%-47.98%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		2.94%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%

Correlation

The correlation between RYWWX and DRCVX is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.35

The correlation between RYWWX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.43 (5 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund

Comstock Capital Value Fund

Часто сравнивают с RYWWX:
RYWWX с UHPIXRYWWX с PSTIXRYWWX с UWPIXRYWWX с RYTPXRYWWX с RYCLXRYWWX с RYVNXRYWWX с GRZZX
Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYTPXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYURXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX

Доходность на риск

RYWWX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWWX
Ранг доходности на риск RYWWX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWWX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWWX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWWX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWWX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWWX: 11
Ранг коэф-та Мартина
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWWX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYWWXDRCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
3.18

-4.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
5.19

-6.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.77

-0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

10.61

-11.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

38.30

-39.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYWWX vs. DRCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWWX на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWWX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYWWXDRCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

3.18

-4.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

1.12

-1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

-0.42

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.01

-0.45

Просадки

Сравнение просадок RYWWX и DRCVX

Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и DRCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWWXDRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.12%

-97.47%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.94%

-0.89%

-46.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.97%

-3.82%

-72.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.06%

-4.08%

-79.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.66%

-54.27%

-42.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.96%

-96.62%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.61%

-65.89%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.31%

0.25%

+34.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWWX и DRCVX

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWWXDRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

0.67%

+13.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.62%

1.81%

+30.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.18%

3.02%

+38.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.75%

4.56%

+43.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.50%

9.80%

+36.70%

Сравнение комиссий RYWWX и DRCVX

RYWWX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWWX и DRCVX

Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности DRCVX в 1.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.91%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		5.90%5.00%5.36%3.28%0.00%0.00%0.00%1.06%

Часто задаваемые вопросы

RYWWX and DRCVX have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWWX has higher volatility (13.89%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs DRCVX's -97.47%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWWX и DRCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор