PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYVNX с RYTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с RYTNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -38.54%/yr vs 22.05%/yr for RYTNX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.82%/yr for RYTNX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и RYTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -28.96%, что значительно ниже, чем у RYTNX с доходностью 18.42%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: -38.54% против 22.05% соответственно.

RYVNX

1 день
0.54%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
-27.44%
С начала года
-28.96%
1 год
-40.80%
3 года*
-35.82%
5 лет*
-30.27%
10 лет*
-38.54%

RYTNX

1 день
0.75%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
15.27%
С начала года
18.42%
1 год
37.54%
3 года*
31.73%
5 лет*
16.91%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и RYTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-28.96%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		18.42%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%

Correlation

The correlation between RYVNX and RYTNX is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.89

The correlation between RYVNX and RYTNX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с BRPIXRYVNX с RYURX
Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с IWBRYTNX с FCNKXRYTNX с DXQLXRYTNX с QQQRYTNX с VOO

Доходность на риск

RYVNX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYVNXRYTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.54

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
2.07

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.27

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.09

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

8.62

-10.38

RYVNX vs. RYTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа RYTNX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и RYTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и RYTNX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RYTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXRYTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-86.64%

-13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.22%

-18.43%

-26.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.81%

-35.36%

-44.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.89%

-47.01%

-41.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.27%

-59.23%

-40.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.74%

-98.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.60%

-28.43%

-61.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.34%

4.46%

+18.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и RYTNX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXRYTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.69%

7.23%

+8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.59%

19.96%

+10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.16%

25.07%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.93%

33.97%

+11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.35%

36.13%

+9.22%

Сравнение комиссий RYVNX и RYTNX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYTNX в 1.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и RYTNX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.95%, что больше доходности RYTNX в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		4.04%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		14.95%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYVNX and RYTNX have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (15.69%) compared to RYTNX (7.23%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs RYTNX's -86.64%.

RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и RYTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор