PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVNX с DXQLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с DXQLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while DXQLX is a Leveraged Equities fund managed by Direxion. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.18%/yr vs 35.37%/yr for DXQLX. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.39%/yr for DXQLX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и DXQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -32.73%, что значительно ниже, чем у DXQLX с доходностью 35.36%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: -39.18% против 35.37% соответственно.

RYVNX

1 день
-0.95%
1 месяц
-18.75%
С начала года
-32.73%
6 месяцев
-30.52%
1 год
-49.47%
3 года*
-39.67%
5 лет*
-33.36%
10 лет*
-39.18%

DXQLX

1 день
0.81%
1 месяц
18.74%
С начала года
35.36%
6 месяцев
31.80%
1 год
71.91%
3 года*
44.83%
5 лет*
23.91%
10 лет*
35.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и DXQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-32.73%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		35.36%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%

Correlation

The correlation between RYVNX and DXQLX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2006 г.

-0.98

The correlation between RYVNX and DXQLX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с QLD
Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с RMQAXDXQLX с DXNLXDXQLX с RYVYXDXQLX с TQQQDXQLX с FSELX

Доходность на риск

RYVNX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVNXDXQLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.57
2.66

-4.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.68
3.19

-5.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.42

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

3.41

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.02

12.47

-14.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVNX vs. DXQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.57, что ниже коэффициента Шарпа DXQLX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и DXQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVNXDXQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.57

2.66

-4.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.57

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

0.26

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.11

-0.74

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и DXQLX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DXQLX в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и DXQLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXDXQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-96.04%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.02%

-21.88%

-28.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.67%

-37.99%

-41.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-60.79%

-28.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-87.23%

-12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.57%

-51.61%

-37.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.24%

5.97%

+19.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и DXQLX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXDXQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

7.58%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.50%

21.24%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.17%

28.08%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.15%

42.14%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

138.65%

-93.57%

Сравнение комиссий RYVNX и DXQLX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии DXQLX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и DXQLX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.79%, что больше доходности DXQLX в 10.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		10.93%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.79%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYVNX and DXQLX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (9.23%) compared to DXQLX (7.58%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs DXQLX's -96.04%.

DXQLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и DXQLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор