Сравнение RYVNX с DXQLX
RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while DXQLX is a Leveraged Equities fund managed by Direxion. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.34%/yr vs 34.57%/yr for DXQLX. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.39%/yr for DXQLX.
Доходность
Сравнение доходности RYVNX и DXQLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVNX показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у DXQLX с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: -39.34% против 34.57% соответственно.
RYVNX
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -25.52%
- 1 год
- -43.36%
- 3 года*
- -37.34%
- 5 лет*
- -30.72%
- 10 лет*
- -39.34%
DXQLX
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 25.02%
- 6 месяцев
- 21.52%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- 39.29%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 34.57%
Сравнение доходности по годам RYVNX и DXQLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -27.95% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 25.02% | 29.99% | 39.26% | 97.59% | -57.72% | 55.98% | 100.94% | 79.36% | -81.54% | 743.06% |
Correlation
The correlation between RYVNX and DXQLX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г. | -0.98 |
The correlation between RYVNX and DXQLX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVNX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск
RYVNX
DXQLX
Сравнение RYVNX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYVNX | DXQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.31 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.60 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | 9.24 | -11.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYVNX и DXQLX
Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DXQLX в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и DXQLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVNX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -96.04% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.24% | -21.88% | -25.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.81% | -37.99% | -41.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.89% | -60.79% | -28.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.40% | -87.23% | -12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -7.63% | -92.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.57% | -51.47% | -38.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.63% | 6.15% | +19.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVNX и DXQLX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 17.91% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) с волатильностью 16.17%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVNX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.91% | 16.17% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.09% | 25.60% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.05% | 31.63% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.73% | 42.61% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.31% | 138.83% | -93.52% |
Сравнение комиссий RYVNX и DXQLX
RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии DXQLX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVNX и DXQLX
Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.74%, что больше доходности DXQLX в 11.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 11.83% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% |
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 14.74% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYVNX and DXQLX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVNX has higher volatility (17.91%) compared to DXQLX (16.17%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs DXQLX's -96.04%.
DXQLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVNX и DXQLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор