PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVNX с DXQLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYVNX с DXQLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX).

RYVNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и DXQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYVNX и DXQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		12.89%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		-11.33%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у DXQLX с доходностью -11.33%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: -35.98% против 29.62% соответственно.

RYVNX

1 день
-6.79%
1 месяц
10.02%
С начала года
12.89%
6 месяцев
8.73%
1 год
-36.90%
3 года*
-32.78%
5 лет*
-26.83%
10 лет*
-35.98%

DXQLX

1 день
6.38%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-11.33%
6 месяцев
-9.50%
1 год
34.39%
3 года*
32.72%
5 лет*
14.44%
10 лет*
29.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с QLDRYVNX с DRCVXRYVNX с PHPIXRYVNX с PSTIXRYVNX с RYURX
Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с DXNLXDXQLX с RMQAXDXQLX с TQQQDXQLX с RYVYXDXQLX с FSELX

Сравнение комиссий RYVNX и DXQLX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии DXQLX в 1.39%.

RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

RYVNX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 22
Ранг коэф-та Мартина
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVNXDXQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.90

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

1.56

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.21

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.64

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

5.76

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVNX vs. DXQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа DXQLX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и DXQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVNXDXQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.90

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

0.34

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

0.09

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.01

-0.62

Корреляция

Корреляция между RYVNX и DXQLX составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и DXQLX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что меньше доходности DXQLX в 16.69%

TTM202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		9.41%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		16.69%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и DXQLX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DXQLX в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и DXQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYVNXDXQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-97.24%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.82%

-22.05%

-36.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.44%

-60.79%

-23.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.16%

-87.23%

-11.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-16.89%

-83.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.49%

-66.35%

-23.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.31%

6.29%

+43.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и DXQLX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYVNXDXQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

11.85%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.61%

22.83%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.46%

40.60%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

42.31%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.98%

316.45%

-271.47%