PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYVNX с DXQLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с DXQLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while DXQLX is a Leveraged Equities fund managed by Direxion. Over the past 10 years, RYVNX returned -38.54%/yr vs 33.97%/yr for DXQLX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.39%/yr for DXQLX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и DXQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -28.96%, что значительно ниже, чем у DXQLX с доходностью 25.88%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: -38.54% против 33.97% соответственно.

RYVNX

1 день
0.54%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
-27.44%
С начала года
-28.96%
1 год
-40.80%
3 года*
-35.82%
5 лет*
-30.27%
10 лет*
-38.54%

DXQLX

1 день
-0.51%
1 месяц
-3.11%
6 месяцев
23.55%
С начала года
25.88%
1 год
46.04%
3 года*
36.25%
5 лет*
18.33%
10 лет*
33.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и DXQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-28.96%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		25.88%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-7.68%68.61%

Correlation

The correlation between RYVNX and DXQLX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

-0.99

The correlation between RYVNX and DXQLX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с BRPIXRYVNX с RYURX
Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с RMQAXDXQLX с DXNLXDXQLX с RYVYXDXQLX с TQQQDXQLX с FSELX

Доходность на риск

RYVNX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYVNXDXQLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.42

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
1.92

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.25

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.13

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

7.27

-9.03

RYVNX vs. DXQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа DXQLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и DXQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и DXQLX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DXQLX в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и DXQLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXDXQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-92.39%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.22%

-21.88%

-23.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.81%

-37.99%

-41.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.89%

-60.79%

-28.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.27%

-60.79%

-38.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-7.00%

-93.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.60%

-25.98%

-63.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.34%

6.38%

+16.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и DXQLX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXDXQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.69%

14.02%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.59%

27.01%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.16%

32.70%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.93%

42.78%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.35%

44.62%

+0.73%

Сравнение комиссий RYVNX и DXQLX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии DXQLX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и DXQLX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.95%, что больше доходности DXQLX в 11.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		11.75%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		14.95%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYVNX and DXQLX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (15.69%) compared to DXQLX (14.02%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs DXQLX's -92.39%.

DXQLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и DXQLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор