Сравнение RYVNX с DXKLX
RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.28%/yr vs -3.31%/yr for DXKLX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.35%/yr for DXKLX.
Доходность
Сравнение доходности RYVNX и DXKLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVNX показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у DXKLX с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям DXKLX по среднегодовой доходности: -39.28% против -3.31% соответственно.
RYVNX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -27.31%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- -42.61%
- 3 года*
- -37.15%
- 5 лет*
- -30.64%
- 10 лет*
- -39.28%
DXKLX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- -1.67%
- 5 лет*
- -7.53%
- 10 лет*
- -3.31%
Сравнение доходности по годам RYVNX и DXKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -27.31% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | -2.92% | 7.74% | -7.56% | -0.43% | -29.87% | -8.83% | 16.79% | 11.77% | -1.10% | 2.73% |
Correlation
The correlation between RYVNX and DXKLX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2005 г. | 0.21 |
The correlation between RYVNX and DXKLX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVNX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск
RYVNX
DXKLX
Сравнение RYVNX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYVNX | DXKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.00 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.07 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | -0.17 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYVNX и DXKLX
Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и DXKLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVNX | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -47.64% | -52.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.24% | -8.26% | -37.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.81% | -14.94% | -64.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.89% | -42.57% | -46.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -47.64% | -51.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -41.76% | -58.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.58% | -15.09% | -74.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 3.28% | +20.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVNX и DXKLX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 17.93% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVNX | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.93% | 2.72% | +15.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.02% | 6.22% | +22.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.02% | 8.32% | +27.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.73% | 14.02% | +31.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.31% | 12.43% | +32.88% |
Сравнение комиссий RYVNX и DXKLX
RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии DXKLX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVNX и DXKLX
Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.61%, что больше доходности DXKLX в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | 1.75% | 13.38% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 7.54% |
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 14.61% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
RYVNX and DXKLX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVNX has higher volatility (17.93%) compared to DXKLX (2.72%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs DXKLX's -47.64%.
DXKLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVNX и DXKLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор