PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYURX с SOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с SOPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYURX returned -25.94%/yr vs -20.72%/yr for SOPIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и SOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -8.03%, что значительно выше, чем у SOPIX с доходностью -16.73%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям SOPIX по среднегодовой доходности: -25.94% против -20.72% соответственно.

RYURX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.48%
1 год
-17.29%
3 года*
-49.02%
5 лет*
-34.17%
10 лет*
-25.94%

SOPIX

1 день
0.28%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-16.73%
6 месяцев
-15.37%
1 год
-26.64%
3 года*
-21.85%
5 лет*
-16.67%
10 лет*
-20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и SOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.03%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.73%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%

Correlation

The correlation between RYURX and SOPIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.89

The correlation between RYURX and SOPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX
Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с DRCVXSOPIX с BRPIX

Доходность на риск

RYURX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYURXSOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
-1.68

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.11
-2.51

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.74

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.98

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

-2.11

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYURX vs. SOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOPIX равному -1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и SOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYURXSOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

-1.68

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

-0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

-0.92

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

-0.81

+0.19

Просадки

Сравнение просадок RYURX и SOPIX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и SOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXSOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-99.07%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-27.45%

+9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.70%

-54.87%

-32.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-65.00%

-23.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

-90.86%

-4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.34%

-99.07%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.04%

-76.14%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

12.74%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и SOPIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 2.89%, в то время как у ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXSOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

4.53%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

12.16%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

16.01%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.62%

23.38%

+16.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

22.49%

+8.61%

Сравнение комиссий RYURX и SOPIX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и SOPIX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности SOPIX в 2.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.57%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RYURX and SOPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SOPIX has higher volatility (4.53%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -99.34% vs SOPIX's -99.07%.

RYURX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.47 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и SOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор