Сравнение RYURX с SHPIX
RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYURX returned -25.94%/yr vs -13.00%/yr for SHPIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.78%/yr for SHPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYURX и SHPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYURX показывает доходность -8.03%, что значительно выше, чем у SHPIX с доходностью -14.29%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям SHPIX по среднегодовой доходности: -25.94% против -13.00% соответственно.
RYURX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -17.29%
- 3 года*
- -49.02%
- 5 лет*
- -34.17%
- 10 лет*
- -25.94%
SHPIX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -14.29%
- 6 месяцев
- -12.34%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- -13.29%
- 5 лет*
- -6.44%
- 10 лет*
- -13.00%
Сравнение доходности по годам RYURX и SHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -8.03% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -14.29% | -9.61% | -8.36% | -11.01% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
Correlation
The correlation between RYURX and SHPIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | 0.85 |
The correlation between RYURX and SHPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYURX vs. SHPIX — Ранг доходности на риск
RYURX
SHPIX
Сравнение RYURX c SHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYURX | SHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.96 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.66 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYURX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.47 | -1.39 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 | -0.03 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | -0.09 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.15 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок RYURX и SHPIX
Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке SHPIX в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и SHPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYURX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -99.27% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -27.83% | +9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.70% | -63.17% | -24.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.82% | -83.16% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -93.11% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -97.51% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.04% | -77.92% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 16.04% | -6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и SHPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 2.89%, в то время как у ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYURX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 5.72% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 13.62% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 19.15% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.62% | 193.64% | -154.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 137.91% | -106.81% |
Сравнение комиссий RYURX и SHPIX
RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии SHPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и SHPIX
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности SHPIX в 32.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 32.29% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
RYURX and SHPIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHPIX has higher volatility (5.72%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -99.34% vs SHPIX's -99.27%.
SHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.39 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYURX и SHPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор