Сравнение RYURX с SHPIX
RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYURX returned -12.69%/yr vs 9.72%/yr for SHPIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.78%/yr for SHPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYURX и SHPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYURX показывает доходность -7.91%, что значительно выше, чем у SHPIX с доходностью -16.57%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям SHPIX по среднегодовой доходности: -12.69% против 9.72% соответственно.
RYURX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -6.77%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -12.69%
SHPIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -10.20%
- С начала года
- -16.57%
- 1 год
- -24.53%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 46.06%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам RYURX и SHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -7.91% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -16.57% | -9.61% | 83.27% | 344.97% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
Correlation
The correlation between RYURX and SHPIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.85 |
The correlation between RYURX and SHPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYURX vs. SHPIX — Ранг доходности на риск
RYURX
SHPIX
Сравнение RYURX c SHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYURX | SHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.91 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.54 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYURX и SHPIX
Максимальная просадка RYURX за все время составила -96.72%, примерно равная максимальной просадке SHPIX в -96.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и SHPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYURX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -96.86% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -27.97% | +11.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.48% | -41.50% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -41.50% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.17% | -68.01% | -7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.69% | -75.80% | -20.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.01% | -74.99% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 16.49% | -7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и SHPIX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) имеют волатильность 3.64% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYURX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 3.80% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 14.20% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 19.44% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 189.01% | -171.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 134.65% | -116.56% |
Сравнение комиссий RYURX и SHPIX
RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии SHPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и SHPIX
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности SHPIX в 33.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 33.17% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
RYURX and SHPIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHPIX has higher volatility (3.80%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -96.72% vs SHPIX's -96.86%.
RYURX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYURX и SHPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор