PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYURX с RYSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с RYSOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYSOX (Rydex S&P 500 Fund) are both mutual funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYSOX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RYURX returned -25.99%/yr vs 13.70%/yr for RYSOX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.56%/yr for RYSOX.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex S&P 500 Fund (RYSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у RYSOX с доходностью 10.94%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYSOX по среднегодовой доходности: -25.99% против 13.70% соответственно.

RYURX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.24%
1 год
-17.89%
3 года*
-49.15%
5 лет*
-34.38%
10 лет*
-25.99%

RYSOX

1 день
0.13%
1 месяц
5.66%
С начала года
10.94%
6 месяцев
10.81%
1 год
26.91%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и RYSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.72%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		10.94%15.93%22.98%24.15%-19.47%26.68%16.25%29.15%-6.01%19.53%

Correlation

The correlation between RYURX and RYSOX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

-1.00

The correlation between RYURX and RYSOX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Rydex S&P 500 Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с RYCLX
Часто сравнивают с RYSOX:
RYSOX с GMRYSOX с SPYRYSOX с VOORYSOX с UPRORYSOX с FDFIXRYSOX с INDEXRYSOX с VFV.TO

Доходность на риск

RYURX vs. RYSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYSOX
Ранг доходности на риск RYSOX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSOX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSOX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RYSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex S&P 500 Fund (RYSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYURXRYSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.56
2.34

-3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.25
3.20

-5.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.43

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.06

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.87

14.00

-15.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYURX vs. RYSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.56, что ниже коэффициента Шарпа RYSOX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RYSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYURXRYSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.56

2.34

-3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

0.74

-1.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.76

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.48

-1.10

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYSOX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки RYSOX в -55.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXRYSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-55.24%

-44.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-9.06%

-9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.70%

-18.94%

-68.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-25.45%

-63.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

-34.05%

-61.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.34%

0.00%

-99.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.04%

-8.27%

-60.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

1.98%

+7.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYSOX

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) имеют волатильность 2.79% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXRYSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.82%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

8.95%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

11.85%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.62%

16.90%

+22.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

18.09%

+13.01%

Сравнение комиссий RYURX и RYSOX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYSOX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYSOX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности RYSOX в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		2.39%2.65%1.08%0.60%1.17%1.25%13.42%0.93%1.69%4.56%0.84%4.01%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.18%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYURX and RYSOX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYSOX has higher volatility (2.82%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -99.34% vs RYSOX's -55.24%.

RYSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор