PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYURX с RYSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с RYSOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYSOX (Rydex S&P 500 Fund) are both mutual funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYSOX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RYURX returned -12.69%/yr vs 13.31%/yr for RYSOX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.56%/yr for RYSOX.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex S&P 500 Fund (RYSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у RYSOX с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYSOX по среднегодовой доходности: -12.69% против 13.31% соответственно.

RYURX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
-6.77%
С начала года
-7.91%
1 год
-13.68%
3 года*
-11.53%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-12.69%

RYSOX

1 день
0.38%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
8.78%
С начала года
10.34%
1 год
20.35%
3 года*
18.52%
5 лет*
11.60%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и RYSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-7.91%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		10.34%15.93%22.98%24.15%-19.47%26.68%16.25%29.15%-6.01%19.53%

Correlation

The correlation between RYURX and RYSOX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

-1.00

The correlation between RYURX and RYSOX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Rydex S&P 500 Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с RYTPXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYCLX
Часто сравнивают с RYSOX:
RYSOX с GMRYSOX с SPYRYSOX с VOORYSOX с UPRORYSOX с INDEXRYSOX с FDFIXRYSOX с VFV.TO

Доходность на риск

RYURX vs. RYSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYSOX
Ранг доходности на риск RYSOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSOX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSOX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSOX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RYSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex S&P 500 Fund (RYSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYURXRYSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.66

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
2.29

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.30

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.30

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

9.87

-11.51

RYURX vs. RYSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа RYSOX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RYSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYSOX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки RYSOX в -55.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXRYSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.72%

-55.24%

-41.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-9.06%

-7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.48%

-18.94%

-19.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.10%

-25.45%

-18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.17%

-34.05%

-41.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.69%

-0.54%

-96.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.01%

-8.23%

-60.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.50%

2.11%

+6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYSOX

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) имеют волатильность 3.64% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXRYSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.62%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

9.97%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

12.54%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

17.01%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

18.07%

+0.02%

Сравнение комиссий RYURX и RYSOX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYSOX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYSOX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности RYSOX в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		2.40%2.65%1.08%0.60%1.17%1.25%13.42%0.93%1.69%4.56%0.84%4.01%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYURX and RYSOX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYURX has higher volatility (3.64%) compared to RYSOX (3.62%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -96.72% vs RYSOX's -55.24%.

RYSOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор