Сравнение RYTRX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Total Return Fund (RYTRX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
RYTRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 15 дек. 1993 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности RYTRX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYTRX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTRX Royce Total Return Fund | -1.01% | 2.57% | 9.96% | 24.39% | -13.59% | 25.58% | 3.84% | 23.53% | -12.68% | 13.27% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, RYTRX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции RYTRX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 8.61% против 10.09% соответственно.
RYTRX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 8.61%
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYTRX и VSIIX
RYTRX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
RYTRX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
RYTRX
VSIIX
Сравнение RYTRX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Total Return Fund (RYTRX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTRX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.92 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.42 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.37 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 5.63 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTRX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.92 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.43 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между RYTRX и VSIIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTRX и VSIIX
Дивидендная доходность RYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTRX Royce Total Return Fund | 13.11% | 12.72% | 7.73% | 9.77% | 15.94% | 32.86% | 20.91% | 9.54% | 23.54% | 13.86% | 9.56% | 14.86% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок RYTRX и VSIIX
Максимальная просадка RYTRX за все время составила -54.24%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTRX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYTRX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.24% | -62.05% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -14.16% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -24.09% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.82% | -45.38% | +4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -6.14% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -8.57% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 3.44% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTRX и VSIIX
Текущая волатильность для Royce Total Return Fund (RYTRX) составляет 5.01%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что RYTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYTRX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.53% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 11.24% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 20.68% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 19.85% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 21.83% | -0.67% |