PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTRX с RYVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYTRX с RYVFX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Total Return Fund (RYTRX) и Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX).

RYTRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 15 дек. 1993 г.. RYVFX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 14 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности RYTRX и RYVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Total Return Fund (RYTRX) и Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYTRX и RYVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTRX
Royce Total Return Fund		0.15%2.57%9.96%24.39%-13.59%25.58%3.84%23.53%-12.68%13.27%
RYVFX
Royce Small-Cap Value Fund		5.24%6.77%3.20%26.40%-10.18%28.15%-6.47%18.26%-7.37%4.93%

Доходность по периодам

С начала года, RYTRX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у RYVFX с доходностью 5.24%. За последние 10 лет акции RYTRX превзошли акции RYVFX по среднегодовой доходности: 8.86% против 7.42% соответственно.

RYTRX

1 день
0.58%
1 месяц
-2.53%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.90%
1 год
16.30%
3 года*
11.21%
5 лет*
5.13%
10 лет*
8.86%

RYVFX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.01%
С начала года
5.24%
6 месяцев
6.01%
1 год
34.38%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.59%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Total Return Fund

Royce Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с RYTRX:
RYTRX с VSMAXRYTRX с VORYTRX с SQLVRYTRX с RYDVXRYTRX с RYOTXRYTRX с RYSEXRYTRX с PENNX
Часто сравнивают с RYVFX:
RYVFX с AVUVRYVFX с RIPIXRYVFX с RYDVXRYVFX с RYIPXRYVFX с PENNXRYVFX с RYOTXRYVFX с RYSEX

Сравнение комиссий RYTRX и RYVFX

RYTRX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии RYVFX в 1.49%.

RYVFX
Royce Small-Cap Value Fund
RYTRX
Royce Total Return Fund

Доходность на риск

RYTRX vs. RYVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTRX
Ранг доходности на риск RYTRX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTRX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTRX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTRX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RYVFX
Ранг доходности на риск RYVFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTRX c RYVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Total Return Fund (RYTRX) и Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTRXRYVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.06

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.62

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.87

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

6.01

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTRX vs. RYVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTRX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа RYVFX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTRX и RYVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTRXRYVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.06

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Корреляция

Корреляция между RYTRX и RYVFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTRX и RYVFX

Дивидендная доходность RYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности RYVFX в 9.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTRX
Royce Total Return Fund		12.96%12.72%7.73%9.77%15.94%32.86%20.91%9.54%23.54%13.86%9.56%14.86%
RYVFX
Royce Small-Cap Value Fund		9.66%10.17%6.03%8.20%6.02%5.77%3.92%3.19%13.14%3.45%5.59%19.64%

Просадки

Сравнение просадок RYTRX и RYVFX

Максимальная просадка RYTRX за все время составила -54.24%, что меньше максимальной просадки RYVFX в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTRX и RYVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYTRXRYVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.24%

-57.72%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-9.17%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-28.20%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.82%

-48.56%

+7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-4.30%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-9.86%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

4.25%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTRX и RYVFX

Royce Total Return Fund (RYTRX) и Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) имеют волатильность 5.02% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYTRXRYVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.10%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

12.19%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

22.59%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

20.56%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

22.48%

-1.33%