PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTRX с VO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYTRX с VO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Total Return Fund (RYTRX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).

RYTRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 15 дек. 1993 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RYTRX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Total Return Fund (RYTRX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYTRX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTRX
Royce Total Return Fund		-1.01%2.57%9.96%24.39%-13.59%25.58%3.84%23.53%-12.68%13.27%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		-0.05%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, RYTRX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции RYTRX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 8.61% против 10.74% соответственно.

RYTRX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
0.12%
1 год
7.86%
3 года*
10.72%
5 лет*
4.88%
10 лет*
8.61%

VO

1 день
0.63%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-0.76%
1 год
13.07%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Total Return Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с RYTRX:
RYTRX с VSMAXRYTRX с SQLVRYTRX с RYDVXRYTRX с RYVFXRYTRX с RYOTXRYTRX с PENNXRYTRX с RYSEX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с XIC.TO

Сравнение комиссий RYTRX и VO

RYTRX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.

RYTRX
Royce Total Return Fund
VO
Vanguard Mid-Cap ETF

Доходность на риск

RYTRX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTRX
Ранг доходности на риск RYTRX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTRX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTRX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTRX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTRX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTRX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Total Return Fund (RYTRX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTRXVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.75

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.15

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.06

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

4.83

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTRX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTRX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTRX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTRXVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.75

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.39

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.57

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.48

+0.03

Корреляция

Корреляция между RYTRX и VO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTRX и VO

Дивидендная доходность RYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности VO в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTRX
Royce Total Return Fund		13.11%12.72%7.73%9.77%15.94%32.86%20.91%9.54%23.54%13.86%9.56%14.86%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.50%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Просадки

Сравнение просадок RYTRX и VO

Максимальная просадка RYTRX за все время составила -54.24%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTRX и VO.

Загрузка...

Показатели просадок

RYTRXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.24%

-58.87%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-12.74%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-27.57%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.82%

-39.37%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-5.53%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-7.91%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.79%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTRX и VO

Royce Total Return Fund (RYTRX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеют волатильность 5.01% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYTRXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.83%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

9.73%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.15%

17.57%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

17.61%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

18.94%

+2.22%