PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Royce Total Return Fund (RYTRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Royce Total Return Fund (RYTRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7809058818

CUSIP

780905881

Эмитент

Royce Investment Partners

Дата выпуска

15 дек. 1993 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия RYTRX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Total Return Fund

Популярные сравнения:
RYTRX с VSMAX RYTRX с VO
Популярные сравнения:
RYTRX с VSMAX RYTRX с VO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Royce Total Return Fund (RYTRX) показал доход в -6.53% с начала года и 1.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYTRX составила 7.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RYTRX

С начала года

-6.53%

1 месяц

4.42%

6 месяцев

-11.71%

1 год

1.96%

3 года

5.68%

5 лет

12.46%

10 лет

7.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.11%-2.58%-5.50%-4.78%4.42%-6.53%
2024-2.97%2.65%4.75%-7.39%5.46%-0.53%7.89%-3.35%0.01%-0.26%10.43%-5.54%9.96%
202311.13%-1.65%-6.40%-1.35%-1.67%9.79%6.19%-2.25%-3.25%-6.44%8.98%11.50%24.39%
2022-3.87%0.47%0.94%-6.09%2.24%-7.75%6.89%-6.20%-10.33%10.93%5.59%-4.99%-13.59%
20211.18%9.63%5.59%5.05%0.70%-3.30%-1.80%2.47%-2.36%4.49%-2.90%5.14%25.58%
2020-2.56%-10.33%-20.20%11.99%2.59%3.20%2.12%3.50%-5.14%3.01%13.54%7.12%3.84%
20199.27%5.18%-2.96%4.44%-7.27%6.76%0.90%-3.74%3.21%2.16%2.29%2.27%23.53%
20181.77%-4.56%0.64%-0.07%2.72%0.25%3.31%1.50%-1.97%-7.98%2.50%-10.46%-12.68%
20170.44%1.60%0.17%1.00%-3.05%2.68%0.79%-1.84%7.06%1.42%3.33%-0.52%13.48%
2016-4.20%1.49%8.18%1.60%1.02%0.62%4.43%1.34%0.04%-3.60%10.37%2.90%25.90%
2015-3.87%5.36%0.47%-0.81%0.47%-0.68%-2.17%-3.88%-3.82%6.45%0.78%-5.21%-7.35%
2014-4.07%3.55%1.22%-1.57%0.31%3.50%-4.63%3.73%-5.46%4.77%-0.31%1.25%1.62%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RYTRX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RYTRX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYTRX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTRX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTRX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Total Return Fund (RYTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Royce Total Return Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.08
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Royce Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.58$0.59$0.72$1.05$2.89$1.95$1.04$2.29$1.91$1.31$1.77$1.90

Дивидендный доход

8.21%7.73%9.77%15.93%32.86%20.91%9.53%23.54%14.05%9.56%14.86%12.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01
2024$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.56$0.59
2023$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.72
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.99$1.05
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$2.79$2.89
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.85$1.95
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.93$1.04
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$2.16$2.29
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.81$1.91
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.22$1.31
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.65$1.77
2014$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.81$1.90

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Royce Total Return Fund показал максимальную просадку в 54.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.

Текущая просадка Royce Total Return Fund составляет 12.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.24%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.4801 февр. 2011 г.895
-40.82%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.18310 дек. 2020 г.227
-24.31%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.521
-23.68%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-23.14%16 мая 2002 г.1019 окт. 2002 г.1858 июл. 2003 г.286
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...