- ISIN
- US7809058818
- CUSIP
- 780905881
- Эмитент
- Royce Investment Partners
- Дата выпуска
- 15 дек. 1993 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYTRX
Royce Total Return Fund (RYTRX) прибавил 6.1% с начала года. Текущая цена акции RYTRX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYTRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,304.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Royce Total Return Fund (RYTRX) показал доход в 6.11% с начала года и 15.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYTRX составила 9.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Royce Total Return Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 9.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RYTRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RYTRX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.36% | -2.06% | -4.07% | 7.93% | -0.54% | -0.14% | 6.11% | ||||||
| 2025 | 2.11% | -2.58% | -5.50% | -4.78% | 4.42% | 3.32% | 0.82% | 6.53% | -2.37% | -4.20% | 3.70% | 1.95% | 2.57% |
| 2024 | -2.97% | 2.65% | 4.75% | -7.39% | 5.46% | -0.53% | 7.89% | -3.35% | 0.01% | -0.26% | 10.42% | -5.54% | 9.96% |
| 2023 | 11.13% | -1.65% | -6.40% | -1.35% | -1.67% | 9.79% | 6.19% | -2.25% | -3.25% | -6.44% | 8.98% | 11.50% | 24.39% |
| 2022 | -3.87% | 0.47% | 0.94% | -6.09% | 2.24% | -7.75% | 6.89% | -6.20% | -10.33% | 10.93% | 5.59% | -4.99% | -13.59% |
| 2021 | 1.18% | 9.63% | 5.59% | 5.05% | 0.70% | -3.30% | -1.80% | 2.47% | -2.36% | 4.50% | -2.90% | 5.14% | 25.58% |
Метрики бенчмарка
Royce Total Return Fund has an annualized alpha of 2.37%, beta of 0.81, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (84.14%) than losses (80.46%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.37% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.37%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 84.14%
- Участие в снижении
- 80.46%
Комиссия
Комиссия RYTRX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYTRX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Total Return Fund (RYTRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RYTRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.93 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 13.52 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royce Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.88 | $0.59 | $0.72 | $1.05 | $2.89 | $1.95 | $1.04 | $2.29 | $1.88 | $1.31 | $1.77 |
Дивидендный доход | 12.23% | 12.72% | 7.73% | 9.77% | 15.94% | 32.86% | 20.91% | 9.54% | 23.54% | 13.86% | 9.56% | 14.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $1.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $2.79 | $2.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Royce Total Return Fund показал максимальную просадку в 54.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
Текущая просадка Royce Total Return Fund составляет 3.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.24%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 10mo | 3y 6moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -40.82%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 22d | 10mo 24dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.31%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 1y 2mo | 2y 26dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.68%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 5d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -23.14%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 9mo 2d | 1y 2moапр. 2002 г. - июль 2003 г. |
Показатели просадок
| RYTRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.24% | -56.78% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -9.10% | -4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.68% | -18.90% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -25.43% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.82% | -33.92% | -6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -0.74% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -10.72% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 1.97% | +2.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYTRX
Добавьте Royce Total Return Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYTRX