- ISIN
- US7809058818
- CUSIP
- 780905881
- Эмитент
- Royce Investment Partners
- Дата выпуска
- 15 дек. 1993 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYTRX
Royce Total Return Fund (RYTRX) прибавил 13.5% с начала года. Текущая цена акции RYTRX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYTRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,495.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Royce Total Return Fund (RYTRX) показал доход в 13.54% с начала года и 17.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYTRX составила 9.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Royce Total Return Fund
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- 6.15%
- С начала года
- 13.54%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 9.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RYTRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RYTRX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.36% | -2.06% | -4.07% | 7.93% | -0.54% | 6.99% | -0.13% | 13.54% | |||||
| 2025 | 2.11% | -2.58% | -5.50% | -4.78% | 4.42% | 3.32% | 0.82% | 6.53% | -2.37% | -4.20% | 3.70% | 1.95% | 2.57% |
| 2024 | -2.97% | 2.65% | 4.75% | -7.39% | 5.46% | -0.53% | 7.89% | -3.35% | 0.01% | -0.26% | 10.42% | -5.54% | 9.96% |
| 2023 | 11.13% | -1.65% | -6.40% | -1.35% | -1.67% | 9.79% | 6.19% | -2.25% | -3.25% | -6.44% | 8.98% | 11.50% | 24.39% |
| 2022 | -3.87% | 0.47% | 0.94% | -6.09% | 2.24% | -7.75% | 6.89% | -6.20% | -10.33% | 10.93% | 5.59% | -4.99% | -13.59% |
| 2021 | 1.18% | 9.63% | 5.59% | 5.05% | 0.70% | -3.30% | -1.80% | 2.47% | -2.36% | 4.50% | -2.90% | 5.14% | 25.58% |
Метрики бенчмарка
Royce Total Return Fund has an annualized alpha of 2.61%, beta of 0.81, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (84.10%) than losses (79.19%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.61% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.61%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 84.10%
- Участие в снижении
- 79.19%
Комиссия
Комиссия RYTRX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYTRX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Total Return Fund (RYTRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYTRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.24 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 9.71 | -5.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royce Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.88 | $0.59 | $0.72 | $1.05 | $2.89 | $1.95 | $1.04 | $2.29 | $1.88 | $1.31 | $1.77 |
Дивидендный доход | 11.39% | 12.72% | 7.73% | 9.77% | 15.94% | 32.86% | 20.91% | 9.54% | 23.54% | 13.86% | 9.56% | 14.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $1.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $2.79 | $2.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Royce Total Return Fund показал максимальную просадку в 54.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
Текущая просадка Royce Total Return Fund составляет 1.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.24%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 10mo | 3y 6moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.82%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 22d | 10mo 24dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.31%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 1y 2mo | 2y 26dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.68%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 5d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-23.14%окт. 2002 г. | 4mo 26d | 9mo 2d | 1y 1moмай 2002 г. - июль 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| RYTRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.24% | -56.78% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -9.10% | -4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.68% | -18.90% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -25.43% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.82% | -33.92% | -6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -1.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -10.70% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 2.09% | +2.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYTRX
Добавьте Royce Total Return Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYTRX