Сравнение RYTRX с RYSEX

С начала года, RYTRX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции RYTRX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: 8.61% против 7.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYTRX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии RYSEX в 1.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Total Return Fund (RYTRX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYTRX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа RYSEX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTRX и RYSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYTRX и RYSEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности RYSEX в 11.87%

Максимальная просадка RYTRX за все время составила -54.24%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTRX и RYSEX.

Royce Total Return Fund (RYTRX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что RYTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.