Сравнение RYTRX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Total Return Fund (RYTRX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
RYTRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 15 дек. 1993 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности RYTRX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYTRX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTRX Royce Total Return Fund | -1.01% | 2.57% | 9.96% | 24.39% | -13.59% | 25.58% | 3.84% | 23.53% | -12.68% | 13.27% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, RYTRX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции RYTRX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 8.61% против 10.35% соответственно.
RYTRX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 8.61%
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYTRX и TASCX
RYTRX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
RYTRX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
RYTRX
TASCX
Сравнение RYTRX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Total Return Fund (RYTRX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTRX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.56 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 2.26 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.36 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 10.07 | -8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTRX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.56 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.39 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.46 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между RYTRX и TASCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTRX и TASCX
Дивидендная доходность RYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTRX Royce Total Return Fund | 13.11% | 12.72% | 7.73% | 9.77% | 15.94% | 32.86% | 20.91% | 9.54% | 23.54% | 13.86% | 9.56% | 14.86% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок RYTRX и TASCX
Максимальная просадка RYTRX за все время составила -54.24%, что меньше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTRX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYTRX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.24% | -58.55% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -12.12% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -30.26% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.82% | -40.45% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -3.47% | -6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -8.66% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 2.84% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTRX и TASCX
Royce Total Return Fund (RYTRX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что RYTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYTRX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.86% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 10.69% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 18.59% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 25.48% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 24.17% | -3.01% |