Сравнение RYTRX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Total Return Fund (RYTRX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
RYTRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 15 дек. 1993 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RYTRX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYTRX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTRX Royce Total Return Fund | -1.01% | 2.57% | 9.96% | 24.39% | -13.59% | 25.58% | 3.84% | 23.53% | -12.68% | 13.27% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, RYTRX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYTRX имеют среднегодовую доходность 8.61%, а акции JMCRX немного отстают с 8.38%.
RYTRX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 8.61%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYTRX и JMCRX
RYTRX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
RYTRX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
RYTRX
JMCRX
Сравнение RYTRX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Total Return Fund (RYTRX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTRX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.04 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.61 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.88 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 5.55 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTRX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.04 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.36 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между RYTRX и JMCRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTRX и JMCRX
Дивидендная доходность RYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTRX Royce Total Return Fund | 13.11% | 12.72% | 7.73% | 9.77% | 15.94% | 32.86% | 20.91% | 9.54% | 23.54% | 13.86% | 9.56% | 14.86% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок RYTRX и JMCRX
Максимальная просадка RYTRX за все время составила -54.24%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTRX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYTRX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.24% | -46.65% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -12.23% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -26.90% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.82% | -46.65% | +5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -4.38% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -7.49% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 4.13% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTRX и JMCRX
Текущая волатильность для Royce Total Return Fund (RYTRX) составляет 5.01%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что RYTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYTRX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 6.22% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 13.16% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 22.35% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 20.90% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 21.60% | -0.44% |