PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTRX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYTRX с HRTVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Total Return Fund (RYTRX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

RYTRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 15 дек. 1993 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности RYTRX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Total Return Fund (RYTRX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYTRX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTRX
Royce Total Return Fund		-0.43%2.57%9.96%24.39%-13.59%25.58%3.84%23.53%-12.68%13.27%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.12%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, RYTRX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции RYTRX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 8.67% против 11.11% соответственно.

RYTRX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.99%
3 года*
10.94%
5 лет*
5.01%
10 лет*
8.67%

HRTVX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.40%
С начала года
8.12%
6 месяцев
10.56%
1 год
30.85%
3 года*
18.27%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Total Return Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с RYTRX:
RYTRX с VSMAXRYTRX с VORYTRX с SQLVRYTRX с RYDVXRYTRX с RYVFXRYTRX с RYOTXRYTRX с RYSEX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий RYTRX и HRTVX

RYTRX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.

RYTRX
Royce Total Return Fund
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

RYTRX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTRX
Ранг доходности на риск RYTRX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTRX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTRX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTRX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTRX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTRX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Total Return Fund (RYTRX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTRXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.57

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.23

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.44

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

9.24

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTRX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTRX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTRX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTRXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.57

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.53

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.06

Корреляция

Корреляция между RYTRX и HRTVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTRX и HRTVX

Дивидендная доходность RYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности HRTVX в 8.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTRX
Royce Total Return Fund		13.03%12.72%7.73%9.77%15.94%32.86%20.91%9.54%23.54%13.86%9.56%14.86%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.59%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок RYTRX и HRTVX

Максимальная просадка RYTRX за все время составила -54.24%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTRX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYTRXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.24%

-61.68%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-9.50%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-23.17%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.82%

-46.31%

+5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-5.23%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-9.07%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

3.55%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTRX и HRTVX

Текущая волатильность для Royce Total Return Fund (RYTRX) составляет 4.98%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что RYTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYTRXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.01%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

12.65%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

20.62%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

19.52%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

21.02%

+0.13%