Сравнение RYTRX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Total Return Fund (RYTRX) и Aegis Value Fund (AVALX).
RYTRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 15 дек. 1993 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности RYTRX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYTRX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTRX Royce Total Return Fund | -1.01% | 2.57% | 9.96% | 24.39% | -13.59% | 25.58% | 3.84% | 23.53% | -12.68% | 13.27% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, RYTRX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции RYTRX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 8.61% против 21.84% соответственно.
RYTRX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 8.61%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYTRX и AVALX
RYTRX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
RYTRX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
RYTRX
AVALX
Сравнение RYTRX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Total Return Fund (RYTRX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTRX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 3.51 | -3.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 4.14 | -3.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.63 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 5.65 | -5.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 27.42 | -25.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTRX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 3.51 | -3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 1.13 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.98 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между RYTRX и AVALX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTRX и AVALX
Дивидендная доходность RYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTRX Royce Total Return Fund | 13.11% | 12.72% | 7.73% | 9.77% | 15.94% | 32.86% | 20.91% | 9.54% | 23.54% | 13.86% | 9.56% | 14.86% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок RYTRX и AVALX
Максимальная просадка RYTRX за все время составила -54.24%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTRX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYTRX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.24% | -73.72% | +19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -13.02% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -32.00% | +7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.82% | -48.34% | +7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -3.79% | -6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -11.01% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 2.68% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTRX и AVALX
Текущая волатильность для Royce Total Return Fund (RYTRX) составляет 5.01%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что RYTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYTRX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.77% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 14.37% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 21.22% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 22.62% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 22.33% | -1.17% |