PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYTPX с SOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с SOPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -16.85%/yr vs -20.28%/yr for SOPIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и SOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у SOPIX с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции RYTPX превзошли акции SOPIX по среднегодовой доходности: -16.85% против -20.28% соответственно.

RYTPX

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-14.37%
С начала года
-16.58%
1 год
-28.26%
3 года*
-26.57%
5 лет*
-21.48%
10 лет*
-16.85%

SOPIX

1 день
0.31%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
-13.17%
С начала года
-14.03%
1 год
-20.64%
3 года*
-19.47%
5 лет*
-15.00%
10 лет*
-20.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и SOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-16.58%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-14.03%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%

Correlation

The correlation between RYTPX and SOPIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

0.86

The correlation between RYTPX and SOPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с RYURXRYTPX с UHPIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYCLXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с UHPIXSOPIX с DRCVX

Доходность на риск

RYTPX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYTPXSOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
-1.12

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
-1.63

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.82

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.84

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

-1.71

+0.03

RYTPX vs. SOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOPIX равному -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и SOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и SOPIX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и SOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXSOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-99.07%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.99%

-24.87%

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-54.87%

-13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-65.00%

-10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.13%

-89.96%

-6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-99.04%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.37%

-76.23%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

12.15%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и SOPIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 7.25%, в то время как у ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXSOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.80%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

15.22%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

18.50%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.96%

23.76%

+10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

257.92%

22.63%

+235.29%

Сравнение комиссий RYTPX и SOPIX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии SOPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и SOPIX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности SOPIX в 2.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.17%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.49%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RYTPX and SOPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SOPIX has higher volatility (7.80%) compared to RYTPX (7.25%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs SOPIX's -99.07%.

SOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и SOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор