Сравнение RYTPX с SHPIX
RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.53%/yr vs -13.12%/yr for SHPIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.78%/yr for SHPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и SHPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у SHPIX с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям SHPIX по среднегодовой доходности: -17.53% против -13.12% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -17.63%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -35.12%
- 3 года*
- -29.11%
- 5 лет*
- -22.76%
- 10 лет*
- -17.53%
SHPIX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -14.13%
- 1 год
- -27.48%
- 3 года*
- -13.66%
- 5 лет*
- -6.76%
- 10 лет*
- -13.12%
Сравнение доходности по годам RYTPX и SHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -17.63% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -15.40% | -9.61% | -8.36% | -11.01% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
Correlation
The correlation between RYTPX and SHPIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | 0.82 |
The correlation between RYTPX and SHPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTPX vs. SHPIX — Ранг доходности на риск
RYTPX
SHPIX
Сравнение RYTPX c SHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTPX | SHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.77 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -1.03 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -1.80 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTPX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | -1.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | -0.04 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | -0.10 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.15 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и SHPIX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке SHPIX в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и SHPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTPX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -99.27% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.82% | -27.83% | -7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.03% | -63.17% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.66% | -83.16% | +7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.56% | -93.11% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -97.55% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.33% | -77.92% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.65% | 16.91% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и SHPIX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) имеют волатильность 5.66% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTPX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.58% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 13.62% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 19.09% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.74% | 193.64% | -159.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 289.86% | 137.94% | +151.92% |
Сравнение комиссий RYTPX и SHPIX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии SHPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и SHPIX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности SHPIX в 32.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.25% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 32.72% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
RYTPX and SHPIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTPX has higher volatility (5.66%) compared to SHPIX (5.58%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs SHPIX's -99.27%.
SHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.50 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTPX и SHPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор