Сравнение RYTPX с SHPIX
RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -16.85%/yr vs 9.72%/yr for SHPIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.78%/yr for SHPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и SHPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYTPX показывает доходность -16.58%, а SHPIX немного выше – -16.57%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям SHPIX по среднегодовой доходности: -16.85% против 9.72% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -16.58%
- 1 год
- -28.26%
- 3 года*
- -26.57%
- 5 лет*
- -21.48%
- 10 лет*
- -16.85%
SHPIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -10.20%
- С начала года
- -16.57%
- 1 год
- -24.53%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 46.06%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам RYTPX и SHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -16.58% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -16.57% | -9.61% | 83.27% | 344.97% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
Correlation
The correlation between RYTPX and SHPIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.82 |
The correlation between RYTPX and SHPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTPX vs. SHPIX — Ранг доходности на риск
RYTPX
SHPIX
Сравнение RYTPX c SHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYTPX | SHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.80 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.91 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.54 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и SHPIX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке SHPIX в -96.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и SHPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTPX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -96.86% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.99% | -27.97% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.03% | -41.50% | -26.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.66% | -41.50% | -34.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.13% | -68.01% | -28.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -75.80% | -24.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.37% | -74.99% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.12% | 16.49% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и SHPIX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTPX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 3.80% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 14.20% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 19.44% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.96% | 189.01% | -155.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 257.92% | 134.65% | +123.27% |
Сравнение комиссий RYTPX и SHPIX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии SHPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и SHPIX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности SHPIX в 33.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.17% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 33.17% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
RYTPX and SHPIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTPX has higher volatility (7.25%) compared to SHPIX (3.80%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs SHPIX's -96.86%.
RYTPX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.15 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTPX и SHPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор