PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTPX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYTPX с RYVNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX).

RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. RYVNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		9.95%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		12.89%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у RYVNX с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции RYTPX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -15.51% против -35.98% соответственно.

RYTPX

1 день
-5.80%
1 месяц
10.13%
С начала года
9.95%
6 месяцев
7.03%
1 год
-26.85%
3 года*
-23.86%
5 лет*
-19.78%
10 лет*
-15.51%

RYVNX

1 день
-6.79%
1 месяц
10.02%
С начала года
12.89%
6 месяцев
8.73%
1 год
-36.90%
3 года*
-32.78%
5 лет*
-26.83%
10 лет*
-35.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с FXAIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYCLXRYTPX с RYURXRYTPX с UHPIXRYTPX с DRCVXRYTPX с RYTNX
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с QLDRYVNX с DRCVXRYVNX с PHPIXRYVNX с RYURXRYVNX с PSTIX

Сравнение комиссий RYTPX и RYVNX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Доходность на риск

RYTPX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTPXRYVNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

-0.84

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

-1.07

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.85

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.64

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

-0.77

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTPX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYVNX равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTPXRYVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.84

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

-0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

-0.80

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.60

+0.55

Корреляция

Корреляция между RYTPX и RYVNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYVNX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности RYVNX в 9.41%

TTM2025202420232022202120202019
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		4.68%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		9.41%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYVNX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.91%, примерно равная максимальной просадке RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYVNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYTPXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.91%

-100.00%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.95%

-58.82%

+9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.49%

-84.44%

+12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.04%

-99.16%

+3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-99.99%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.21%

-89.49%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.04%

49.31%

-8.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYVNX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 10.81%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYTPXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

13.20%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

25.61%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.57%

45.46%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.77%

45.18%

-11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

436.50%

44.98%

+391.52%