PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTPX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с RYVNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.41%/yr vs -39.14%/yr for RYVNX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RYTPX charges 2.16%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность -16.43%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -32.34%. За последние 10 лет акции RYTPX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -17.41% против -39.14% соответственно.

RYTPX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-16.43%
6 месяцев
-15.72%
1 год
-34.19%
3 года*
-28.77%
5 лет*
-22.26%
10 лет*
-17.41%

RYVNX

1 день
0.57%
1 месяц
-16.08%
С начала года
-32.34%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-48.91%
3 года*
-39.56%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
-39.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-16.43%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-32.34%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Correlation

The correlation between RYTPX and RYVNX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.86

The correlation between RYTPX and RYVNX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с UHPIXRYTPX с URPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с QLD

Доходность на риск

RYTPX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTPXRYVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.44
-1.53

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
-2.60

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.73

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.99

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

-1.96

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTPX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYVNX равному -1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTPXRYVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.44

-1.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

-0.73

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

-0.87

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.63

+0.57

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYVNX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-100.00%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.82%

-50.02%

+14.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-79.67%

+11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-88.82%

+13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

-99.39%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-100.00%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.34%

-89.57%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.73%

25.13%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYVNX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 5.84%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

9.25%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.03%

24.49%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

32.16%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.75%

45.14%

-11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

289.80%

45.08%

+244.72%

Сравнение комиссий RYTPX и RYVNX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYVNX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности RYVNX в 15.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.16%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.70%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RYTPX and RYVNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYVNX has higher volatility (9.25%) compared to RYTPX (5.84%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYVNX's -100.00%.

RYTPX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.44 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор