Сравнение RYTPX с RYSOX
RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYSOX (Rydex S&P 500 Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYSOX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RYTPX returned -16.85%/yr vs 13.31%/yr for RYSOX. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.56%/yr for RYSOX.
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и RYSOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у RYSOX с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYSOX по среднегодовой доходности: -16.85% против 13.31% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -16.58%
- 1 год
- -28.26%
- 3 года*
- -26.57%
- 5 лет*
- -21.48%
- 10 лет*
- -16.85%
RYSOX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 8.78%
- С начала года
- 10.34%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам RYTPX и RYSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -16.58% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
RYSOX Rydex S&P 500 Fund | 10.34% | 15.93% | 22.98% | 24.15% | -19.47% | 26.68% | 16.25% | 29.15% | -6.01% | 19.53% |
Correlation
The correlation between RYTPX and RYSOX is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | -0.96 |
The correlation between RYTPX and RYSOX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTPX vs. RYSOX — Ранг доходности на риск
RYTPX
RYSOX
Сравнение RYTPX c RYSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex S&P 500 Fund (RYSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYTPX | RYSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.30 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.30 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 9.87 | -11.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и RYSOX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RYSOX в -55.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYSOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTPX | RYSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -55.24% | -44.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.99% | -9.06% | -20.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.03% | -18.94% | -49.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.66% | -25.45% | -50.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.13% | -34.05% | -62.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -0.54% | -99.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.37% | -8.23% | -74.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.12% | 2.11% | +15.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и RYSOX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTPX | RYSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 3.62% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 9.97% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 12.54% | +12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.96% | 17.01% | +16.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 257.92% | 18.07% | +239.85% |
Сравнение комиссий RYTPX и RYSOX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYSOX в 1.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и RYSOX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности RYSOX в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSOX Rydex S&P 500 Fund | 2.40% | 2.65% | 1.08% | 0.60% | 1.17% | 1.25% | 13.42% | 0.93% | 1.69% | 4.56% | 0.84% | 4.01% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.17% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYTPX and RYSOX have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTPX has higher volatility (7.25%) compared to RYSOX (3.62%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYSOX's -55.24%.
RYSOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYSOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор