PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTPX с RYSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с RYSOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYSOX (Rydex S&P 500 Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYSOX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.53%/yr vs 13.70%/yr for RYSOX. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.56%/yr for RYSOX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex S&P 500 Fund (RYSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у RYSOX с доходностью 10.94%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYSOX по среднегодовой доходности: -17.53% против 13.70% соответственно.

RYTPX

1 день
-0.24%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-17.63%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-35.12%
3 года*
-29.11%
5 лет*
-22.76%
10 лет*
-17.53%

RYSOX

1 день
0.13%
1 месяц
5.66%
С начала года
10.94%
6 месяцев
10.81%
1 год
26.91%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-17.63%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		10.94%15.93%22.98%24.15%-19.47%26.68%16.25%29.15%-6.01%19.53%

Correlation

The correlation between RYTPX and RYSOX is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

-0.96

The correlation between RYTPX and RYSOX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex S&P 500 Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с UHPIXRYTPX с URPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с RYSOX:
RYSOX с GMRYSOX с SPYRYSOX с VOORYSOX с UPRORYSOX с FDFIXRYSOX с INDEXRYSOX с VFV.TO

Доходность на риск

RYTPX vs. RYSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYSOX
Ранг доходности на риск RYSOX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSOX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSOX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex S&P 500 Fund (RYSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTPXRYSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
2.34

-3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
3.20

-5.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.43

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.06

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

14.00

-15.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTPX vs. RYSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа RYSOX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTPXRYSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

2.34

-3.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.74

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.76

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.48

-0.54

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYSOX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RYSOX в -55.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXRYSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-55.24%

-44.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.82%

-9.06%

-26.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-18.94%

-49.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-25.45%

-50.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

-34.05%

-62.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

0.00%

-99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.33%

-8.27%

-74.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.65%

1.98%

+18.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYSOX

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXRYSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

2.82%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

8.95%

+9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

11.85%

+11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.74%

16.90%

+16.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

289.86%

18.09%

+271.77%

Сравнение комиссий RYTPX и RYSOX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYSOX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYSOX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности RYSOX в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		2.39%2.65%1.08%0.60%1.17%1.25%13.42%0.93%1.69%4.56%0.84%4.01%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.25%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYTPX and RYSOX have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTPX has higher volatility (5.66%) compared to RYSOX (2.82%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYSOX's -55.24%.

RYSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор