PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYTPX с RYMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с RYMEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYMEX (Rydex Commodities Strategy Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYMEX is a Commodities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -16.85%/yr vs 7.35%/yr for RYMEX. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.60%/yr for RYMEX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у RYMEX с доходностью 33.21%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYMEX по среднегодовой доходности: -16.85% против 7.35% соответственно.

RYTPX

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-14.37%
С начала года
-16.58%
1 год
-28.26%
3 года*
-26.57%
5 лет*
-21.48%
10 лет*
-16.85%

RYMEX

1 день
0.68%
1 месяц
5.00%
6 месяцев
29.17%
С начала года
33.21%
1 год
36.26%
3 года*
14.05%
5 лет*
13.55%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-16.58%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		33.21%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-22.99%15.48%-14.96%4.67%

Correlation

The correlation between RYTPX and RYMEX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

-0.27

The correlation between RYTPX and RYMEX shifts across timeframes, from -0.27 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с RYURXRYTPX с UHPIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYCLXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с PCLPXRYMEX с SRUUFRYMEX с FFGIXRYMEX с FYHTXRYMEX с RYTNXRYMEX с PQCMXRYMEX с BCSKX

Доходность на риск

RYTPX vs. RYMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYTPXRYMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.51

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
2.08

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.27

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.98

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

6.53

-8.21

RYTPX vs. RYMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа RYMEX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYMEX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RYMEX в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXRYMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-91.81%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.99%

-18.68%

-11.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-18.68%

-49.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-30.45%

-45.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.13%

-59.20%

-36.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-67.45%

-32.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.37%

-66.07%

-16.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

5.64%

+11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYMEX

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) имеют волатильность 7.25% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXRYMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.35%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

22.64%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

24.47%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.96%

23.06%

+10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

257.92%

22.31%

+235.61%

Сравнение комиссий RYTPX и RYMEX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYMEX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYMEX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности RYMEX в 1.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.79%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%109.50%0.74%44.23%1.49%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.17%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYTPX and RYMEX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMEX has higher volatility (7.35%) compared to RYTPX (7.25%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYMEX's -91.81%.

RYMEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор