Сравнение RYTPX с RYCQX
RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.53%/yr vs -12.58%/yr for RYCQX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RYTPX charges 2.16%/yr vs 2.49%/yr for RYCQX.
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и RYCQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у RYCQX с доходностью -14.66%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYCQX по среднегодовой доходности: -17.53% против -12.58% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -17.63%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -35.12%
- 3 года*
- -29.11%
- 5 лет*
- -22.76%
- 10 лет*
- -17.53%
RYCQX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -14.66%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- -26.34%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- -5.96%
- 10 лет*
- -12.58%
Сравнение доходности по годам RYTPX и RYCQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -17.63% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | -14.66% | -9.40% | -6.15% | -10.73% | 16.50% | -18.59% | -31.59% | -20.84% | 10.41% | -14.20% |
Correlation
The correlation between RYTPX and RYCQX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.82 |
The correlation between RYTPX and RYCQX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTPX vs. RYCQX — Ранг доходности на риск
RYTPX
RYCQX
Сравнение RYTPX c RYCQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTPX | RYCQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.78 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -1.03 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -1.80 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTPX | RYCQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | -1.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | -0.26 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | -0.53 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.51 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и RYCQX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке RYCQX в -96.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYCQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTPX | RYCQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -96.05% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.82% | -26.71% | -9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.03% | -41.15% | -26.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.66% | -41.18% | -34.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.56% | -75.51% | -21.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -96.04% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.33% | -70.53% | -11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.65% | 16.27% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и RYCQX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) имеют волатильность 5.66% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTPX | RYCQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.62% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 13.55% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 19.08% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.74% | 23.42% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 289.86% | 23.85% | +266.01% |
Сравнение комиссий RYTPX и RYCQX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что меньше комиссии RYCQX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и RYCQX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности RYCQX в 9.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | 9.22% | 7.87% | 7.14% | 9.87% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.86% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.25% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
RYTPX and RYCQX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTPX has higher volatility (5.66%) compared to RYCQX (5.62%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYCQX's -96.05%.
RYCQX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.45 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYCQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор