Сравнение RYTPX с RYCQX
RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -16.85%/yr vs -12.30%/yr for RYCQX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RYTPX charges 2.16%/yr vs 2.49%/yr for RYCQX.
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и RYCQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYTPX показывает доходность -16.58%, а RYCQX немного выше – -15.76%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYCQX по среднегодовой доходности: -16.85% против -12.30% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -16.58%
- 1 год
- -28.26%
- 3 года*
- -26.57%
- 5 лет*
- -21.48%
- 10 лет*
- -16.85%
RYCQX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- -9.43%
- С начала года
- -15.76%
- 1 год
- -23.14%
- 3 года*
- -11.45%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- -12.30%
Сравнение доходности по годам RYTPX и RYCQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -16.58% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | -15.76% | -9.40% | -6.15% | -10.73% | 16.50% | -18.59% | -31.59% | -20.84% | 10.41% | -14.20% |
Correlation
The correlation between RYTPX and RYCQX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.82 |
The correlation between RYTPX and RYCQX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTPX vs. RYCQX — Ранг доходности на риск
RYTPX
RYCQX
Сравнение RYTPX c RYCQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYTPX | RYCQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.90 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.53 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и RYCQX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке RYCQX в -96.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYCQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTPX | RYCQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -96.16% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.99% | -26.78% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.03% | -42.85% | -25.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.66% | -42.88% | -32.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.13% | -74.27% | -21.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -96.09% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.37% | -70.66% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.12% | 15.64% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и RYCQX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTPX | RYCQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 3.78% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 14.13% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 19.42% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.96% | 23.44% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 257.92% | 23.81% | +234.11% |
Сравнение комиссий RYTPX и RYCQX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что меньше комиссии RYCQX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и RYCQX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности RYCQX в 9.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | 9.34% | 7.87% | 7.14% | 9.87% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.86% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.17% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
RYTPX and RYCQX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTPX has higher volatility (7.25%) compared to RYCQX (3.78%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYCQX's -96.16%.
RYTPX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.15 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYCQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор