PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTNX с RYSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTNX с RYSOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) and RYSOX (Rydex S&P 500 Fund) are both mutual funds - RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYSOX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RYTNX returned 22.78%/yr vs 13.62%/yr for RYSOX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. RYTNX charges 1.82%/yr vs 1.56%/yr for RYSOX.

Доходность

Сравнение доходности RYTNX и RYSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex S&P 500 Fund (RYSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTNX показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у RYSOX с доходностью 10.12%. За последние 10 лет акции RYTNX превзошли акции RYSOX по среднегодовой доходности: 22.78% против 13.62% соответственно.

RYTNX

1 день
-1.47%
1 месяц
7.90%
С начала года
18.74%
6 месяцев
17.76%
1 год
50.77%
3 года*
36.09%
5 лет*
18.01%
10 лет*
22.78%

RYSOX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.05%
С начала года
10.12%
6 месяцев
9.88%
1 год
25.96%
3 года*
20.45%
5 лет*
12.05%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTNX и RYSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		18.74%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		10.12%15.93%22.98%24.15%-19.47%26.68%16.25%29.15%-6.01%19.53%

Correlation

The correlation between RYTNX and RYSOX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

1.00

The correlation between RYTNX and RYSOX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex S&P 500 Fund

Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с DXQLXRYTNX с FCNKXRYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с VOO
Часто сравнивают с RYSOX:
RYSOX с GMRYSOX с SPYRYSOX с VOORYSOX с UPRORYSOX с FDFIXRYSOX с INDEXRYSOX с VFV.TO

Доходность на риск

RYTNX vs. RYSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RYSOX
Ранг доходности на риск RYSOX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSOX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSOX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSOX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTNX c RYSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex S&P 500 Fund (RYSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTNXRYSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.20

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.02

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.88

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

13.16

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTNX vs. RYSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTNX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYSOX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTNX и RYSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTNXRYSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.20

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.48

-0.22

Просадки

Сравнение просадок RYTNX и RYSOX

Максимальная просадка RYTNX за все время составила -86.64%, что больше максимальной просадки RYSOX в -55.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и RYSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTNXRYSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.64%

-55.24%

-31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-9.06%

-9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.36%

-18.94%

-16.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.01%

-25.45%

-21.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

-34.05%

-25.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.73%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.54%

-8.27%

-20.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

1.98%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTNX и RYSOX

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что RYTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTNXRYSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

2.92%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

8.97%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

11.87%

+11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.75%

16.91%

+16.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.16%

18.09%

+18.07%

Сравнение комиссий RYTNX и RYSOX

RYTNX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии RYSOX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTNX и RYSOX

Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности RYSOX в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		2.40%2.65%1.08%0.60%1.17%1.25%13.42%0.93%1.69%4.56%0.84%4.01%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		4.03%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, RYTNX and RYSOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYTNX has higher volatility (5.83%) compared to RYSOX (2.92%). In terms of maximum drawdown, RYTNX dropped -86.64% vs RYSOX's -55.24%.

RYSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTNX и RYSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор