PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTNX с DXNLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYTNX с DXNLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX).

RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RYTNX и DXNLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYTNX и DXNLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		-9.18%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%40.59%
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		-6.69%22.13%28.56%66.63%-40.88%32.49%58.90%46.34%-3.37%37.37%

Доходность по периодам

С начала года, RYTNX показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у DXNLX с доходностью -6.69%.

RYTNX

1 день
1.44%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-7.14%
1 год
24.20%
3 года*
27.51%
5 лет*
14.13%
10 лет*
19.85%

DXNLX

1 день
1.50%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-5.64%
1 год
25.48%
3 года*
24.91%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с VOORYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с FCNKXRYTNX с DXQLX
Часто сравнивают с DXNLX:
DXNLX с DXQLXDXNLX с QQQDXNLX с TQQQDXNLX с QLDDXNLX с FXAIXDXNLX с FSPTXDXNLX с SPY

Сравнение комиссий RYTNX и DXNLX

RYTNX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.

RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Доходность на риск

RYTNX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DXNLX
Ранг доходности на риск DXNLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTNX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTNXDXNLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.95

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.56

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.75

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

6.06

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTNX vs. DXNLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTNX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXNLX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTNX и DXNLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTNXDXNLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.95

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.73

-0.51

Корреляция

Корреляция между RYTNX и DXNLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTNX и DXNLX

Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности DXNLX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		5.27%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		1.07%2.31%0.17%0.00%0.00%7.43%12.20%0.00%8.79%7.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYTNX и DXNLX

Максимальная просадка RYTNX за все время составила -86.64%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и DXNLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYTNXDXNLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.64%

-43.77%

-42.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-15.91%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.01%

-43.77%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-10.93%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.72%

-8.83%

-19.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

4.60%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTNX и DXNLX

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что RYTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYTNXDXNLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

8.39%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

16.20%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.62%

28.27%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.76%

28.27%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.12%

28.96%

+7.16%