PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYSOX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYSOX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

RYSOX - это пассивный фонд от Rydex Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 мая 2006 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RYSOX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYSOX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		-4.62%15.93%22.98%24.15%-19.47%26.68%16.25%29.15%-6.01%19.53%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYSOX показывает доходность -4.62%, а WFSPX немного ниже – -4.63%. За последние 10 лет акции RYSOX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 12.15% против 13.92% соответственно.

RYSOX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-2.83%
1 год
15.58%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.99%
10 лет*
12.15%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с RYSOX:
RYSOX с GMRYSOX с SPYRYSOX с VOORYSOX с UPRORYSOX с FDFIXRYSOX с INDEXRYSOX с VFV.TO
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий RYSOX и WFSPX

RYSOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

RYSOX
Rydex S&P 500 Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

RYSOX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSOX
Ранг доходности на риск RYSOX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSOX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSOX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSOX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSOX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSOX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSOX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYSOXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.96

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.47

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

7.15

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYSOX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSOX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSOX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYSOXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.96

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.13

+0.31

Корреляция

Корреляция между RYSOX и WFSPX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSOX и WFSPX

Дивидендная доходность RYSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		2.77%2.65%1.08%0.60%1.17%1.25%13.42%0.93%1.69%4.56%0.84%4.01%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок RYSOX и WFSPX

Максимальная просадка RYSOX за все время составила -55.24%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSOX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYSOXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-58.21%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.11%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-24.51%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-33.74%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-6.51%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-12.84%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.53%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSOX и WFSPX

Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеют волатильность 5.32% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYSOXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.17%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.44%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

18.21%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.88%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

18.00%

+0.07%