PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYSOX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYSOX с RYURX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYSOX (Rydex S&P 500 Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYSOX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYSOX returned 13.31%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. RYSOX charges 1.56%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYSOX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYSOX показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RYSOX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 13.31% против -12.69% соответственно.

RYSOX

1 день
0.38%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
8.78%
С начала года
10.34%
1 год
20.35%
3 года*
18.52%
5 лет*
11.60%
10 лет*
13.31%

RYURX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
-6.77%
С начала года
-7.91%
1 год
-13.68%
3 года*
-11.53%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYSOX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		10.34%15.93%22.98%24.15%-19.47%26.68%16.25%29.15%-6.01%19.53%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-7.91%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYSOX and RYURX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

-1.00

The correlation between RYSOX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYSOX:
RYSOX с GMRYSOX с SPYRYSOX с VOORYSOX с UPRORYSOX с INDEXRYSOX с FDFIXRYSOX с VFV.TO
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с RYTPXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYCLX

Доходность на риск

RYSOX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSOX
Ранг доходности на риск RYSOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSOX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSOX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSOX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSOX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYSOXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
-1.12

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
-1.60

+3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.83

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.87

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

-1.64

+11.51

RYSOX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSOX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSOX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYSOX и RYURX

Максимальная просадка RYSOX за все время составила -55.24%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSOX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYSOXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-96.72%

+41.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-16.08%

+7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-38.48%

+19.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-44.10%

+18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-75.17%

+41.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-96.69%

+96.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-69.01%

+60.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

8.50%

-6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSOX и RYURX

Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) имеют волатильность 3.62% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYSOXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.64%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.94%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

12.49%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

17.11%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

18.09%

-0.02%

Сравнение комиссий RYSOX и RYURX

RYSOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSOX и RYURX

Дивидендная доходность RYSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности RYURX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		2.40%2.65%1.08%0.60%1.17%1.25%13.42%0.93%1.69%4.56%0.84%4.01%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYSOX and RYURX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYURX has higher volatility (3.64%) compared to RYSOX (3.62%). In terms of maximum drawdown, RYSOX dropped -55.24% vs RYURX's -96.72%.

RYSOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYSOX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор