PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYSOX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYSOX с RYURX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYSOX (Rydex S&P 500 Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYSOX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYSOX returned 13.70%/yr vs -25.99%/yr for RYURX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. RYSOX charges 1.56%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYSOX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYSOX показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции RYSOX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 13.70% против -25.99% соответственно.

RYSOX

1 день
0.13%
1 месяц
5.66%
С начала года
10.94%
6 месяцев
10.81%
1 год
26.91%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.70%

RYURX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.24%
1 год
-17.89%
3 года*
-49.15%
5 лет*
-34.38%
10 лет*
-25.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYSOX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		10.94%15.93%22.98%24.15%-19.47%26.68%16.25%29.15%-6.01%19.53%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.72%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYSOX and RYURX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

-1.00

The correlation between RYSOX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYSOX:
RYSOX с GMRYSOX с SPYRYSOX с VOORYSOX с UPRORYSOX с FDFIXRYSOX с INDEXRYSOX с VFV.TO
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX

Доходность на риск

RYSOX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSOX
Ранг доходности на риск RYSOX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSOX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSOX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSOX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYSOXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
-1.56

+3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
-2.25

+5.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.76

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

-1.00

+4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

-1.87

+15.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYSOX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSOX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSOX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYSOXRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

-1.56

+3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.87

+1.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

-0.84

+1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.62

+1.10

Просадки

Сравнение просадок RYSOX и RYURX

Максимальная просадка RYSOX за все время составила -55.24%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSOX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYSOXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-99.34%

+44.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-18.35%

+9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-87.70%

+68.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-88.82%

+63.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-95.29%

+61.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.34%

+99.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-69.04%

+60.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

9.86%

-7.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSOX и RYURX

Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) имеют волатильность 2.82% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYSOXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.79%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

8.93%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

11.79%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

39.62%

-22.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

31.10%

-13.01%

Сравнение комиссий RYSOX и RYURX

RYSOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSOX и RYURX

Дивидендная доходность RYSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности RYURX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		2.39%2.65%1.08%0.60%1.17%1.25%13.42%0.93%1.69%4.56%0.84%4.01%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.18%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYSOX and RYURX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYSOX has higher volatility (2.82%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, RYSOX dropped -55.24% vs RYURX's -99.34%.

RYSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYSOX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор