Сравнение RYSEX с SHDPX
RYSEX (Royce Special Equity Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. RYSEX charges 1.20%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности RYSEX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RYSEX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 19.43%
- 1 год
- 34.20%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 8.79%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYSEX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | -0.06% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between RYSEX and SHDPX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYSEX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
RYSEX
SHDPX
Сравнение RYSEX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSEX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSEX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 9.50 | -8.96 |
Просадки
Сравнение просадок RYSEX и SHDPX
Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.25%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYSEX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | 0.00% | -43.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | 0.00% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | 0.00% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSEX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYSEX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 0.92% | +13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 0.92% | +15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 0.92% | +16.50% |
Сравнение комиссий RYSEX и SHDPX
RYSEX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSEX и SHDPX
Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 10.44% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYSEX and SHDPX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RYSEX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор