Сравнение RYSE с OBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND).
RYSE и OBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г.. OBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RYSE и OBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSE и OBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | -3.09% | 12.46% | 9.32% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | -0.55% | 7.85% | 4.80% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, RYSE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у OBND с доходностью -0.55%.
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBND
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSE и OBND
RYSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OBND в 0.55%.
Доходность на риск
RYSE vs. OBND — Ранг доходности на риск
RYSE
OBND
Сравнение RYSE c OBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSE | OBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.41 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.01 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.84 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 7.06 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSE | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.41 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между RYSE и OBND составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSE и OBND
Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности OBND в 6.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 1.37% | 1.86% | 2.58% | 24.91% | 0.00% | 0.00% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.35% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок RYSE и OBND
Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки OBND в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и OBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSE | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -15.86% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -2.88% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -1.79% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -4.55% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 0.75% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSE и OBND
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что RYSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSE | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 1.84% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 2.45% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 3.71% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 4.69% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 4.69% | +10.63% |